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ドルビーNRシステムとテクニカル分析 [投資・経済全般]

ドルビーノイズリダクション(NR)システムをご存知でしょうか?
ドルビーと言いますと、最近はドルビーサラウンドのことを指す場合が多いようですが、以前は主にカセットテープのヒスノイズ(高音域のノイズ)を低減するための信号処理技術を指していました。

安価なラジカセやカーステレオには搭載されていない場合もありましたが、大抵のカセットデッキにはドルビーBが、高級デッキにはドルビーCが搭載されていました。
これらは、信号を伸張して記録し、再生時にそれを元に戻す(圧縮する)ことにより、磁気テープ特有の「サー」というノイズのレベルを下げるというものでした。

しかし、最近はデジタルデバイスの普及により、アナログのドルビー方式は完全に廃れてしまっています。
しかし、記録前に信号を変換処理し、再生時にそれを元に戻すという基本概念は、今でも重要な要素技術の一つとなっています。

さて、この技術を株式のテクニカル分析に利用できないかと考える人がいても、不思議ではありません。
通常のテクニカル分析は、信号を何らかの形に変換するところまでは一緒ですが、それを元に戻すという処理がないわけです。

それをあえて元に戻すことに、何の意味があるのでしょう?

もう一度、ドルビーの基本概念に戻って考えますと、これは主に高音域のノイズを低減するための技術でした。
テクニカル分析における高音域のノイズとは何でしょう?そう、それは日々の細かな株価変動を指すことになります。

トレードで安定した利益を得る方法の一つに、トレンドを利用するというものがあります。これは、トレンドが継続している限りは買い(売り)保有を続け、トレンドが崩れたら手仕舞いするという方法です。

トレンドの判定方法は別として、この方法の大きな問題点の一つに、ダマシによる判断ミスがあります。
日々の株価変動によって、株価が一時的にトレンドラインを割り込んでしまい、間違った判断をしてしまうというものです。

それを起き難くするために、判断基準を緩めてしまうと、今度はトレンドの終了時期の判定が遅れてしまいます。
そこで、日々の株価変動をノイズとしてうまく除去できるなら、それは有用な方法になるものと思われます。

実は、日々の株価変動を除去するために、一般的には移動平均などの方法を用いています。しかし、移動平均には処理の遅延という問題があるため、トレンドの終了時期の判定もまた遅れてしまいます。

処理を遅らせることなく、日々の株価変動を取り除く方法はないのでしょうか?
その可能性を示唆してくれるのが、ドルビーNRシステムということになります。

実は、それに近い分析手法は既に周知のものとなっています。それは、FFT解析を利用するというものです(私の思い違いでなければロケット分析法と呼ばれていたような気がします)。
これは株価の変動周期を分析し、それによって何らかの判断を行う手法ですが、残念ながら私は詳しくは知りません。

ただ、もしもドルビーの手法を適用するのであるならば、FFT解析によって分解した各周波数成分の内の高周波成分を除去し、それらを再合成することで、日々の変動分が低減された遅延のない株価推移が得られる可能性があります。

それに基づいてトレンド分析等の処理を行うことで、ダマシが少なくかつ遅延のない判断が可能になるかも知れません。
なお、これはアイデアに過ぎません。したがって、考察の内容に重大な欠陥があるかもしれませんが、その際はご容赦ください。

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コメント 5

株マニア

こんばんは。
いつも興味深い記事をありがとうございます。

私は数学には疎いので、出来合いのソフトでFFTを使って日経平均を周波数解析してみたことがありますが、あまり役に立つ結果は出ませんでした。

以前読んだ本で、FFTの使い方として、FFTで検出されるMPFの周期の波動から株価の波動が逸脱したらその方向にポジションを取る、という手法に可能性があるというのを読んで感心したことがありました。

FFTに限らず、ニューラルネットとか工学的手法で市場を分析する考えが以前からありますよね。でも工学的アプローチの市場への適用はかなり難しいみたいですよね。個人的な印象としては波形処理というアプローチ自体が株式市場の解析に適合しないかもしれないと思うところです。

ドルビーでバックグラウンドノイズを除去するというのは面白いと思いました。ドルビーの構造は全く知りませんが(笑)。現行トレンドからの離脱を移動平均より早く精度高く検出できるといいですね。検証の価値ありかもと思いました。
by 株マニア (2009-05-20 21:00) 

Kフロー

株マニアさん、おはようございます。

確かに、株式分析におけるFFT解析の結果から、有効な結果が得られたと言う話はあまり聞きませんね(笑)
私がイメージしているのは、かなり古くて恐縮ですが2005年5月11日の記事で紹介した書籍「経済物理学の発見」(光文社新書:高安秀樹著)の95ページに示されている図14の中段のチャートです。

これはFFT解析の結果ではないのですが、為替変動の大変動成分のみを抽出したもので、ノイズ成分が比較的きれいに除去されています。
ただし、ちょっとしたうねり成分も除去されてしまっているので、それを残すためにはFFT解析が有効なのではないかと思った次第です。

もちろん、これは妄想に過ぎませんので、うまくいくかどうかは実際にやってみないと判りませんし、そもそも成果があったという例をあまり見聞きしたこともありませんので、そのまま機械的に適用するだけでは駄目なのかもしれません。

でも、アプローチの方法としては、そんな(元データを一旦加工してからそれを分析する)のも有りなのかなと思っています。

ドルビーに関しては、その技術が発表された当初は、「原音をわざわざ加工してそれを元に戻すなんてけしからん」という専門家の意見が多かったように記憶しています。

でも、記録時に元信号を加工(エンコード)して、再生時に復元(デコード)することは、今や当たり前の技術となっています。この技術なくしては、MDもDVDもデジカメもデジタル放送も生まれなかったわけですね。

by Kフロー (2009-05-21 09:09) 

Kフロー

チビさん、はじめまして。
nice!をいただき、ありがとうございます。

by Kフロー (2009-05-21 09:11) 

NO NAME

遅延無しの正確なトレンド抽出は情報理論やデジタル信号処理の理論に反します。

テクニカル指標の殆どはFIRフィルタに当たります。
リアルタイムなFIRフィルタにおいて遅延を無くそうと思った場合には過去の値を一切使用することが出来ません。つまり、遅延を無くそうとする場合にはデータを一切平滑化出来ません。
つまり、ノイズ除去能力と遅延時間はトレードオフの関係になります。
未来の値を取得することができれば遅延無しで平滑化出来ますが、因果律に反するのでそのようなFIRフィルタは存在できません。
つまり遅延無しでトレンドを抽出できるテクニカル指標は存在できません。

そもそも、「トレンド(傾向)」は過去の情報です。「遅延無し」という前提と矛盾する概念です。どんな高度なアルゴリズムを持ってきても遅延を減らす事が出来ません。

無遅延でリアルタイムに平滑化出来ると謳うアルゴリズムの場合、アルゴリズムのどこかに未来予測の要素が入っています。そして、未来予測は外れやすいです。つまり、そのようなアルゴリズムから出力されるトレンドには騙しが多くなります。

ここまでの話をまとめると、
遅延が少なければ騙しが多くなり、騙しを少なくすれば遅延は大きくなります。無理に遅延を無くすと必ず未来予測が入るのでかなり不正確になります。

過去の情報をどう料理しても、過去の情報にしか過ぎません。
また、情報量は減ることはあっても増えることはありません。
by NO NAME (2013-08-27 03:44) 

Kフロー

NO NAMEさん、こんな古い記事に貴重なコメントをいただき、ありがとうございます。
NO NAMEさんのおっしゃることは、至極当然のことだと思います。

by Kフロー (2013-08-27 17:41) 

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