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今週の投資成績(3/29~4/2) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 買い  10/03/24~10/03/31   +4.69%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP  10/03/31~保有中     ±0.00%

日産順張正逆合成システムは、火曜日の引け後に手仕舞いシグナルが点灯し、水曜日の寄付きで売り返済となりました。
現在、売値よりも2.2%ほど上昇していますが、仕方のないことです。連敗せずに、直近損失の8割近くを取り返したことが重要です。

木曜日には第一生命が上場しましたが、それについては先日のコラムで述べた通りです。今日は一時5.5%も上昇したものの、その後は大きく値を崩し、結局1.5%ほどのプラスに留まりました。
この結果が、来週以降の売買心理にどう影響するのか、興味深いところです。

当面の注目は、権利確定日となる13日に向けた動きですが、高々1,000円の記念配当のために無理をする理由もなく、どうしても株主としての権利を確保したい投資家以外は、あえて買い向かう必然性もないのかもしれません。

ただ、2日続けて100万株前後の大商いとなっており、投機筋の割合がどの程度かは分かりませんが、早期に売りたい人の数は確実に減少していると考えられます。
テレビや新聞などのインタビューでは、かなりフィルターは掛かっているものの、割当を受けた人で長期保有を決め込んでいる人はかなりの割合で存在しそうです。

いろいろな情報を元に、浮動株比率を3割程度と見積もると、来週前半にはそろそろ売りが枯れてくる可能性も否定できません。
そうなると、もう一段高という線も見えてくるわけですが、もちろんこれは私の希望的観測(ポジショントーク)ですので、信用しないでください。

システム開発は、今週はあまり進展がありませんでした。追加システムや合成システムで、システム復元が上手くいかないという不具合が見つかり、修正に追われました。
ただ、そのおかげでマクロの冗長部分を大幅に削減することができました。

さて、今週の日経平均株価は大幅に上昇し、先週に続いて年初来高値を更新しました。株価は先週末比2.64%の上昇となり、昨年末比では7.02%のプラスとなりました。
まあ、この水準は2008年のリーマンショックで一気に通過した価格帯であるため、あまりしこりが残っていないのかも知れません。

ただ、75日移動平均に対する乖離率は7.5%に達し、過熱感が高まってきているのは確かです。前回の1月15日までの上昇では、同乖離率は8.9%に達しました。
いつかは乖離が是正されるとすると、上昇余地はもうあまり残っていないのかもしれません。もっとも、2009年には17%もの乖離を示したこともあるため、定量的な判断はできません。

日次ベースの移動平均は、先週同様、株価>5日>25日>75日の順を維持し、短期的には上昇トレンド中であることを鮮明にしています。
また、週次ベースでも、株価>13週>26週>52週となっており、中期的な上昇トレンドを継続しています。

続いて、以下に4月2日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_A85a.png
Channel1001_A85a.png
avem1001_A68a.png
今週は、下降トレンド9が消滅しましたが、それ以外のトレンドには大きな変化はありませんでした。直近にはいくつものトレンドの卵が生じているのですが、まだトレンドと呼べる状態には至っていません。

各トレンドの安定指数は、トレンド1が1.66、トレンド2が6.52、トレンド3が2.67、トレンド7が0.46、そしてトレンド8が3.01となっています。
直近の株価上昇に伴い、上昇トレンド2が大幅に勢力を強めています。

株価は、唯一生き残っている中長期下降トレンド8を大きくブレイクしています。もはや株価の上昇を止める勢力は見られません。
ただし、株価が再び下降トレンド8を割り込んでくると、下降トレンド8の支配力が再び強まってくるものと思われます。

株価の当面の上値目処は、チャネル1と2とが交差する11,600円近辺ということになりそうですが、その後もチャネル1に沿って上昇を続けるとすると、最終的な上値目処は出来高加重平均の13,000円辺りということになるかもしれません。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
合わせて、長期平均保有株価と中期平均保有株価、そして短期平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル1:11,530円⇒11,580円
 上昇チャネル2:11,450円⇒11,620円

 上昇トレンド1:10,180円⇒10,230円
 上昇トレンド2:11,100円⇒11,270円
 上昇トレンド3:9,970円⇒10,010円

 長期平均保有株価:10,210円
 中期平均保有株価:10,270円
 短期平均保有株価:10,620円

個人的には、来週も第一生命から目が離せません。システム開発も急がなければならず、あまり個別株に関わっている暇はないのですが、そうも言っていられません。
良い売り時があればいいのですが、どうなんでしょう?今日の高値がピークだった、なんてことになる可能性もあるわけで、損切り予定の14万円に達する前に見切りをつけるかもしれません。


PS.第一生命の入庫予定日が明確な連絡もなく突然変更になった件について、今朝、カブドットコム証券からお詫びの電話がありました。斎藤社長にも報告し、今後このようなことが起きないよう対策を講じる、とのことでした。
わざわざご連絡をいただき、ありがとうございます。

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