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今週の投資成績(07/08~07/12) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 売建  13/07/01~保有中     -6.31%

日産売建ては未だ手仕舞いシグナルが出ず、ずるずると評価損を拡大させています。今後評価益に転じる可能性は小さく、一刻も早く損切りしたいところですが、なかなかそうはさせてくれません。

今週はヘッジの見送り等の失敗やシステムの不調もあって、週間成績は大幅なマイナスとなりました。
ただ、現物株の評価損は着実に減少しており、1チャンスで解消できる水準まで戻しています。

ヘッジを含めたデイトレでは、先物の仕掛けに引っ掛かってしまう場面が多く、完全な裏目トレードとなってしまいました。
いわゆる損切り貧乏状態に陥っており、まだまだ修業が足りません。

今週の日経平均株価は、月曜日に200円ほど下落しましたが、翌火曜日は360円以上の上昇となり、週末には14,500円台を回復して引けました。
株価は先週末比1.37%の続伸となり、昨年末比では39.55%のプラスまで回復しました。

続いて、以下に7月12日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C48a.png
Channel1001_C48a.png
avem1001_C31a.png
今週は、直近に新たな上昇トレンド1が発生しました。上昇トレンド7が勢力を回復する一方、下降トレンド9が大幅に勢力を落としています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が5.10、トレンド8が1.80、トレンド9が0.73、そしてトレンド1が4.67となっています。

株価は上昇トレンド7と同チャネル7のレンジ幅の4割ほどの位置にまで回復しており、同トレンドはほぼ息を吹き返したと考えます。
上昇トレンド7の水準が、当面の底値目処となるでしょう。なお、直近上昇トレンド1はまだ若いため、株価が同水準を割り込む可能性は小さくありません。

平均保有株価で見ると、日経平均株価は上昇トレンドを回復すると共に、主だった市場参加者は、総じて平均的に評価益を拡大しています。
株価がVWAP9を割り込まなかったことから、この上昇傾向はまだ続くものと思われます。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週火曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル1:15,148円⇒15,438円
 上昇チャネル7:16,155円⇒16,259円
 下降トレンド8:12,424円⇒12,412円
 下降トレンド9:14,866円⇒14,793円

 上昇トレンド1:14,236円⇒14,526円
 上昇トレンド7:13,627円⇒13,730円
 下降チャネル9:11,793円⇒11,720円

 長期平均保有株価:12,722円
 中期平均保有株価:13,346円
 短期平均保有株価:13,778円

 VWAP1:13,548円
 VWAP7:12,145円
 VWAP8:11,907円
 VWAP9:14,060円

7月16日付けで、大証の現物株が東証に併合されますが、それに伴い、ヤフーファイナンスでも銘柄コードの変更が行われます。
原則として大証1部は東証1部に、大証2部は東証2部に、ジャスダックは新設される東証ジャスダックに変更されるようですが、サイト表記がどうなるかは不明です。

特に問題になりそうなのは、大証と東証の重複上場銘柄で、その場合、時系列データは全て東証のデータのみになり、大証の過去データは表示されなくなるとのことです。
例えば任天堂などは、商いの薄い東証のデータのみが残り、大証のデータは破棄されることになります。

これは、システムトレードにとっては致命的であり、独自に7月12日以前の大証データと、7月16日以降の東証データとをつなぎ合わせる等の処理が必要になるでしょう。
ただ、現時点においては具体的にどのようになるか分かりませんし、サイト構成が変わってデータ更新そのものができなくなる可能性もあります。

私は幸いにも、現時点において大証銘柄のトレードはありませんので、追々データ修正を行なっていくつもりですが、そうでない方は早急な対処が必要になるかもしれません。
いずれにしましても、実際にヤフーファイナンスサイトの変更が行われた後でないと、動きが取れないというのが実情です。

今週の投資成績(07/01~07/05) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/06/27~13/07/01   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 売建  13/07/01~保有中     -2.52%

日産順張正逆合成システムは、月曜日の寄付きで売り建てとなりましたが、案の定、評価損に陥っています。
損失そのものはまだ小幅ではあるものの、未だ手仕舞いの気配はありません。心情的には、一刻も早く損切りしたいところですが、そこがシステムトレードの辛いところです。

ヘッジを含めたデイトレは、連日の引け高もあって若干の損失となりました。しかし、現物株の評価額が大きく上昇したため、全トータルでは比較的好調でした。
株価は想定以上に底堅く、落ちると見せかけて急回復する場面が多々あり、デイトレにとっては非常にやり辛い相場だったように思います。

今週の日経平均株価は予想以上に強く、14,300円台を回復して引けました。先週末比4.63%の大幅続伸となり、昨年末比では37.66%のプラスにまで回復しました。
参院選の自公圧勝予測が伝わるにつれ、株価は上昇の勢いを増しているようです。

先週末からの日経平均株価の動きは非常に強く、今までであれば為替や先物の仕掛に釣られて急落していたような場面でも、底堅く推移しました。
ひょっとすると、参院選投票日までに最高値を更新し、その後は材料出尽くしで売られる、というパターンがあるのかもしれません。

続いて、以下に7月5日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C47a.png
Channel1001_C47a.png
avem1001_C30a.png
今週は、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。上昇トレンド7が勢力を回復すると共に、下降トレンド9は大幅に勢力を弱めています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が4.98、トレンド8が1.84、そしてトレンド9が1.34となっています。

株価は上昇トレンド7よりも850円ほど上方に位置し、下降トレンド9は大きく上方に押しやられています。
下降トレンド9は、株価が再び反落すれば息を吹き返しますが、株価が最高値を更新すると消滅する運命にあります。

平均保有株価で見ると、日経平均株価は上昇トレンドをほぼ回復すると共に、主だった市場参加者は、総じて平均的に評価益に転じています。
今後は、売ることが自らの評価益を縮小することになるため、十分な利益が得られるようになるまでは、株価の上昇が続くかもしれません。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:16,036円⇒16,176円
 下降トレンド8:12,333円⇒12,315円
 下降トレンド9:14,267円⇒14,089円

 上昇トレンド7:13,489円⇒13,629円
 下降チャネル9:11,551円⇒11,373円

 長期平均保有株価:12,632円
 中期平均保有株価:13,254円
 短期平均保有株価:13,573円

 VWAP7:12,094円
 VWAP8:11,898円
 VWAP9:14,034円

巷ではいろいろと株価再上昇の理由がささやかれていますが、私が思うに、その理由はただ一つ、参院選後のねじれ解消期待です。
竹中平蔵氏も言っておられましたが、アベノミクスの理念は正しく、問題はそれを実行できるかどうかです。そのための必須条件の一つが、ねじれ解消であるわけです。

アベノミクスの本質は、リスク回避社会からの脱出です。長引くデフレ不況によって、私たち日本人は「リスクをとらなければリターンを得られない」という、至極当たり前のことを避けてきたように思います。
そのことがスパイラルとなって、日本経済再生の道を阻んできました。

設備投資や雇用・賃金の抑制、反原発、バラマキによる悪平等、中韓に対する極度な悪感情、などの根底には、過剰なリスク回避の姿勢が反映されているように感じます。
アベノミクスは過剰にリスクを取りすぎているという批判を耳にしますが、むしろ過剰すぎるくらいでないと、これまでの過剰回避姿勢を払拭できないのではないかと考えます。

多少のオーバーシュートは起きるでしょう。ただ、それをもってして「それ見たことか」と批判するのは、余りにも自然の摂理に対する無知な態度です。
急峻で強力な動きがあれば、オーバーシュートが起きるのは当たり前のことです。それをいかに和らげることができるかは、私たち自身の姿勢にも掛かっているのです。

今週の投資成績(06/24~06/28) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 売建  13/06/19~13/06/27   +3.73%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/06/27~保有中     ±0.00%

日産売建ては木曜日の寄付きで手仕舞いとなり、若干の利益となりました。先週からの日経平均株価回復過程で、日産は弱含みで推移したことが幸いしました。
ただし、今週末時点で再び売りシグナルが点灯したため、週明け月曜日の寄付きでまたしても売建てとなります。今度はさすがにヤバいかもしれません。

週末の株価上昇で、現物株の評価額は大幅に回復したのですが、余計なヘッジ売りをしてしまったために、資産残高の回復は微々たるものでした。
ヘッジを含めたデイトレもさっぱりで、年初来収支は再びマイナスに転落しました。

今週の日経平均株価は、先週末比3.38%の大幅続伸となり、昨年末比ではプラス31.57%と再び30%台を回復しました。
月次では上昇トレンド維持、週次では上昇トレンド回復寸前、日次では下降トレンド入りの回避となっています。

続いて、以下に6月28日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C46a.png
Channel1001_C46a.png
avem1001_C29a.png
今週は、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。株価続伸により、各トレンドの勢力は更に弱まっています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が4.89、トレンド8が1.86、そしてトレンド9が2.42となっています。

株価は上昇トレンド7を上抜け、同チャネル7とのレンジ内に戻ってきました。また、下降トレンド9を押し上げ、同勢力を大幅に弱めています。
先週の想定以上に株価の回復力は強く、この調子だと、上昇トレンド7に絡みながら下降トレンド9を押し上げていく動きになるかもしれません。

平均保有株価で見ると、株価は再び短期平均保有株価を大きく上回ってきました。まだ弱いものの、上昇トレンドを回復しています。
5月の高値付近で参入してしまった投資家(VWAP9)の平均評価損率も、2%程度まで急回復しています。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:15,938円⇒16,079円
 下降トレンド8:12,250円⇒12,232円
 下降トレンド9:13,468円⇒13,160円

 上昇トレンド7:13,386円⇒13,527円
 下降チャネル9:11,373円⇒11,065円

 長期平均保有株価:12,558円
 中期平均保有株価:13,185円
 短期平均保有株価:13,412円

 VWAP7:12,059円
 VWAP8:11,875円
 VWAP9:13,960円

通常国会が閉幕し、いよいよ参院選モードに入りました。参院選の投票日は7月21日ですが、その結果によって株価は大きく動きそうです。
ただし、自公圧勝による過半数奪取、ねじれ解消の可能性が高まるにつれ、先行買いが入って株価は上昇を続けるかもしれません。

そうなった場合、万が一参院選後もねじれ国会が解消できない事態に陥ったとしたら、投票日翌日の市場は大混乱に陥ることが予想されます。
今買わなければリターンが小さくなり、今から買うと大きなリスクを背負うことになるでしょう。ではいつ買うか?今でしょ!

PS.最近Androidタブレットに嵌っています。楽天WiFiの特典でもらったネクサス7を使っている内に、もっと大きなタブレットが欲しいと思っていたところ、先日、IOデータでSONY XPERIA S(SGPT122JP/S)が30,800円で売られているのを見つけ、ポイントが900ポイントほど余っていたことも後押しして、購入してしまいました。

そんなことがあってまだ間もないにも拘らず、今日、南魚沼市のハードオフで、Acer ICONIA TAB A700-S32Bが21,000円で売られているのを見つけ、「いずれカミさんにあげるから」という言い訳を考えながら、ついつい購入してしまいました。

カミさん用には、今7"中華タブを与えているんですが、やはり動作に問題が多いため、新しいタブレットを探しているところでした。
そして、Amazon kindle HDかMSI enjoy71に決めかけていたところ、上記のICONIA TABを見つけたのですが、価格差が5千円程度しかないため、思い切って買ってしまった次第です。

今週の投資成績(06/17~06/21) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/06/12~13/06/19   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 売建  13/06/19~保有中     -1.18%

日産順張正逆合成システムは、水曜日の寄付きで売り建てとなり、金曜日の寄付きには4.72%の評価益になりましたが、その後の株価急騰により同日引け時点では、逆に1.18%の評価損となっています。円安基調が続き、売り建てには厳しい状況となっています。

今週は保有株の株価が大きく回復しましたが、ヘッジの失敗等により、評価額増加分の半分程度の資産残高増加しかありませんでした。
寄安引高の展開や銘柄間の感度差などにより、ヘッジ戦略にとっては難しい状況となりました。

今週の日経平均株価は、先週末比4.28%の大幅反発となり、昨年末比では27.27%のプラスまで回復しました。
先週末のMSQを通過し、株価はようやく底入れした感触があります。

まだまだ予断を許さない状況ではありますが、来月の参院選までは緩やかな推移が続き、参院選の結果を待って再び年初来高値を目指すのではないかと思います。
もちろん、参院選で与党が過半数を奪取できなければ、その時点で株価が急落する可能性が高まるでしょう。

続いて、以下に6月21日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C45a.png
Channel1001_C45a.png
avem1001_C28a.png
今週は、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。株価反発により、各トレンドの勢力はやや弱まっています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が5.33、そしてトレンド8が1.89、そしてトレンド9が3.13となっています。

株価は上昇トレンド7の直下まで迫っており、このまま同トレンドの上方に抜ければ、再び上昇トレンド入りとなるかもしれません。
ただ、当面は上昇トレンド7の下方と、下降トレンド9の上方の間で、推移する可能性が高いように思います。

平均保有株価で見ると、株価は中期平均保有株価の水準まで戻しています。各平均保有株価間の最大レンジ幅は千円弱にまで狭まっており、今後1カ月程度はこの範囲内での推移が続くのではないかと考えます。

高値掴みをした投資家の処分売りも大分進んでおり、その平均保有株価は14千円ほどにまで低下しています。
株価が今後の平均保有株価を上回ってくると、上昇に勢いがついてくるのではないかと思います。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:15,839円⇒15,986円
 下降トレンド8:12,186円⇒12,168円
 下降トレンド9:13,271円⇒12,868円

 上昇トレンド7:13,466円⇒13,614円
 下降チャネル9:11,468円⇒11,065円

 長期平均保有株価:12,524円
 中期平均保有株価:13,184円
 短期平均保有株価:13,482円

 VWAP7:12,032円
 VWAP8:11,870円
 VWAP9:14,044円

今年も残すところあと半年ほどになりました。トレードの方は、ここまで不本意な成績が続いていますが、何とか挽回できればと思います。
基本的に、日本市場はまだまだ上昇余地があると考えています。それまで如何に資産下落を抑えるかが、今後の最重要課題の一つです。

PS.富士山がようやく世界遺産に登録されました。これは特に団塊世代の日本人にとっては、先だっての長嶋茂雄氏国民栄誉賞受賞の感慨と、相通じるものがあるのかもしれません。
何はともあれ、おめでとうございます。

今週の投資成績(06/10~06/14) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/06/07~13/06/12   +2.57%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/06/12~保有中     ±0.00%

日産買建は、水曜日の寄付きで手仕舞いとなりました。ただし、当日は大幅ギャップダウンでの寄付きだったため、前日のシグナル点灯時から利益半減という憂き目に遭いました。
しかし、その後の株価下落を考えると、まあ良いタイミングでの手仕舞いだったと思います。

システムが冴えない分、何とかデイトレで挽回しようとしているのですが、如何せん現物株の下落スピードが速すぎて、なかなか思うようにいきません。
それでも、今週は売りヘッジ主体に組立て、何とかプラスで乗り切ることができました。ただし、月次及び年次では、依然マイナスです。

現物株の売りヘッジについては、資産カーブのロバスト性を高めるという意味において、システムトレードと非常に大きな共通性があります。
売りヘッジのタイミングによって、その日の収支がほぼ決定するという点において、資産カーブのコントロールがある程度可能となるからです。

今週の日経平均株価は、先週末比1.48%の続落となり、昨年末比では22.04%のプラスにまで後退しました。
株価は月曜日に13,500円台を回復しましたが、その後の急落で木曜日には12,500円を割り込みました。しかし、金曜日には12,600円台に戻しています。

株価は直近最高値の5月22日終値から18.82%も下落しましたが、USドル換算では11.05%の下落に留まっています。それだけ、為替との連動性が大きいということです。
また、75日移動平均を割り込んだものの、13週及び6か月移動平均は上回っています。

続いて、以下に6月14日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価(直近及び長期)を示します。
Trend1001_C44a.png
Channel1001_C44a.png
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今週は、直近に新たな下降トレンド9が発生しました。また、他のトレンドは継続期間が延びる方向に調整が入っています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が5.55、そしてトレンド8が1.92、そしてトレンド9が4.00となっています。先週に引き続いて、トレンド7が更に勢力を落としています。

上昇トレンド7の衰退に伴い、同トレンド7と同チャネル7との間のレンジ幅は、2,200円ほどにまで拡大しています。
それだけ、株価推移の不安定要素が大きくなっている、ということが言えるかと思います。

平均保有株価で見ると、株価は長期平均保有株価の水準にまで下落しています。これで、殆どの投資主体の評価益が消失したことになります。
また、不幸にも株価ピーク付近で株を保有した投資家の平均的な評価損は、10%近くに達していると考えられます。

ただし、長期の平均保有株価推移チャートを見ると、7年前の一時下落時にも長期平均保有株価を割り込んでいることが分かります。
今度こそ、この水準が底になることを期待しますが、もしもここで下げ止まらずに更に大きく下落するようだと、6年前の悪夢が再現するかもしれません。

もっとも、これまでの株価上昇が今後の企業業績によって裏付けられるようになれば、それに反して無理に株価下落を誘うような行為は、いずれ手痛いしっぺ返しを喰らうことになるかもしれません。
基本はやはり何と言っても、企業業績次第ということになるでしょう。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:15,810円⇒15,970円
 下降トレンド8:12,122円⇒12,104円
 下降トレンド9:13,072円⇒12,506円

 上昇トレンド7:13,615円⇒13,775円
 下降チャネル9:11,587円⇒11,021円

 長期平均保有株価:12,491円
 中期平均保有株価:13,190円
 短期平均保有株価:13,605円

 VWAP7:12,152円
 VWAP8:11,866円
 VWAP9:14,053円

今年はシステムがうまく機能せず、株価上昇に魅せられて現物株投資やデイトレに走ったことが、これまでの苦戦の最大要因です。
ただし、評価損の拡大はどうしようもないものの、デイトレやヘッジによる現金収支がプラスで推移していることは、大きな収穫です。

このまま株価が上昇に転じてくれれば、評価損を含めた総収支も回復してくれるのでしょうが、なかなか思うようにいかないのがこの世界です。
今はとにかく、現金収支の最大化を目指して喰らいついていくしかありません。そうすれば、いずれは総収支もプラスに転じるのではないかと思います。

今週の投資成績(06/03~06/07) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/05/27~13/06/06   -7.80%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/06/06~13/06/07   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/06/07~保有中     -1.78%

なかなか止まらない株価下落の影響をもろに受けて、日産買建ては結局7.8%の大幅損失で損切り手仕舞いとなりました。
直近トーレドの勝ち分に、利子を付けて返す結果となりました。

しかも、その直後に再び買シグナルが点灯したため、翌寄付きで買建てたのですが、またしても評価損に陥っています。
ただし、金曜夜のNY市場上昇を受けて、CME日経平均先物が大幅反発となっているため、月曜日は取り敢えず一息継げるかもしれません。

今週も先週に引き続いて、保有する現物株の株価は大幅下落となりました。しかも、売りヘッジの失敗で火曜日の株価上昇時に資産残高を増やせず、翌水曜日の株価急落の直撃を受けました。当日は午前中に所用で出かけていたことや、前日のヘッジ失敗から売りを躊躇したことが、大きな痛手となりました。

今週の日経平均株価は、先週を上回る6.51%もの大幅続落となり、年初来損益は23.88%のプラスまで激減しました。
日次では75日移動平均をも下回り、上昇トレンドは途絶えたかのように見えます。しかし、週次では未だ26週移動平均を上回り、月次では6カ月移動平均を上回っています。

2005年の株価上昇時にも、日経平均株価は翌年4月7日に一旦17,563円の高値を付けた後、6月13日に14,219円まで3,344円、19.04%も下落しています。
しかし、翌年2月26日には18,215円まで再上昇し、その後7月9日には18,262円の直近最高値を付けています。

今回は直近で下落幅は2,749円、17.59%に留まっています。前回よりも下落ペースは速いものの、それまでの上昇ペースの速さから考えると、不思議はありません。
逆に、今後再上昇があるとしたら、そのペースも速くなるかもしれません。今後半年程度で、17,000円程度まで再上昇する可能性は、十分にありそうです。

続いて、以下に6月7日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C43a.png
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今週は、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。ここ2週間ほど株価下落が続いていますが、ほとんど押目がないため、トレンドとして判定できません。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が6.55、そしてトレンド8が1.94となっています。このところの株価急落で、トレンド7が勢力を大幅に落としています。

平均保有株価で見ると、日経平均株価は中期平均保有株価と長期平均保有株価の真ん中くらいまで下落しました。
また、短期平均保有株価は完全に下降に転じ、中期平均保有株価も下降に転じつつあります。

まだ多くの投資主体に利益が乗っている状態ではあるものの、これ以上株価が下落すると、彼らも安泰ではいられなくなります。
彼らが、せっかくの新たな収益源を安易に手放すような、愚かな真似をしないことを願います。

アベノミクスによる株価上昇に追従してきた投資家の出来高加重平均(VWAP7)と直近株価の差は、700円弱にまで縮まってきました。
これは、同投資家のアドバンテージがその程度まで低下したことを意味しており、それは逆に、出遅れた投資家にとっては大きなチャンスが到来したことを意味しています。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:15,685円⇒15,856円
 下降トレンド8:12,061円⇒12,042円

 上昇トレンド7:13,834円⇒14,005円

 長期平均保有株価:12,453円
 中期平均保有株価:13,209円
 短期平均保有株価:13,881円

 VWAP7:12,191円
 VWAP8:11,846円

PHSで設定した迷惑メールフィルターは、とりあえず有効に機能しているようで、それ以降迷惑メールはほとんど届かなくなりました。
まだたまに届くこともありますが、特に問題になるような状況ではありません。

今週の投資成績(05/27~05/31) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/05/13~13/05/27   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/05/27~保有中     -1.15%

シグナル通り月曜日の寄付きで日産を買い建てましたが、先週木曜日に次ぐ株価下落で、初端から4.61%もの評価損に見舞われました。
ただ、その後は何とか持ち直し、週末時点で1.15%の評価損に留まっています。

今週は、月曜日と木曜日の大幅下落に売りヘッジを掛けられず、大幅な損失となりました。両日ともギャップダウンで始まったため、売り建てのタイミングがつかめず、そのままズルズルと見送る結果となってしまいました。
ある程度の損失を確定してでも、打って出るべきだったかもしれません。

先週木曜日以降の株価下落によって、現物株の評価損は10%近くに達していますが、同保有口座の資産残高は辛うじて昨年末の残高を上回っていることが、とりあえずの救いです。
このまま評価損が縮小に向かえば、労せずして資産増につながるのですが、まだまだどうなるか分かりません。

今週の日経平均株価は、先週木曜日の大暴落に続く第2波、第3波に見舞われ、サポートと見られていた14,200円をあっさりと割り込みました。
昨年8月以来続いてきた月次陽線・上昇も、9カ月で途絶えました。株価は25日移動平均を大きく下回りましたが、13週移動平均は辛うじて死守しています。

株価は先週末比5.73%の大幅続落となり、昨年末比ではプラス32.51%まで大幅に後退しました。今週末NY市場の下落や、円高への揺り戻し等により、月曜日の寄付きは大幅ギャップダウンが見込まれますが、そこから反発するか続落するかの判断は、非常に困難です。

それは同時に、現物株に対して売りヘッジを掛けるべきか否か、掛けるにしてもどのタイミングで行なうか等、かなり頭を痛めることになりそうです。
できれば損失を確定したくはありませんが、かといって、株価が反発した場合に、機会損失は最小限に留めたいところです。

続いて、以下に5月31日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C42a.png
Channel1001_C42a.png
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今週は、株価の大幅下落によって、直近トレンド1が早くも消滅しました。他のトレンドも勢力を落としています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が8.84、そしてトレンド8が1.97となっています。

先週から今週に渡っての株価の乱高下により、上昇トレンド7と同チャネル7とのレンジ幅は、先週よりも100円ほど、先々週よりも250円ほど広がりました。
それだけトレンドが弱まってきていると言えますが、安定指数はまだまだ高水準を維持しています。

平均保有株価でみると、日経平均株価は短期平均保有株価を大きく下回り、中期平均保有株価の水準まで近づいています。併せて、短期平均保有株価は下落に転じました。
平均的に見て、短期筋は今回の株価急落で一時撤退したか、評価損に陥ったかしていますが、中長期筋はまだまだ評価益が出ている水準です。

当面は、中期平均保有株価である13,200円近辺が底であると考えられますが、もしもそれを下回った場合、特に12,000円を下回ってくると、パニック売りが広がる可能性が高まってきます。そうなると、もはやアベノミクスによる上昇トレンドは、崩壊することになるでしょう。

4月から続いたアベクロ(ミニ)バブルは崩壊した感がありますが、その基調トレンドはまだ続いています。これを壊してしまったら、日本経済は再び危機に直面するかもしれません。
投機も結構ですが、あまりに投機に走りすぎると、その基盤そのものを失いかねない危うさを孕んでいます。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:15,481円⇒15,662円
 下降トレンド8:11,994円⇒11,975円

 上昇トレンド7:14,093円⇒14,274円

 長期平均保有株価:12,390円
 中期平均保有株価:13,223円
 短期平均保有株価:14,381円

 VWAP7:12,168円
 VWAP8:11,838円

最近、PHSに迷惑メールが届くようになって難儀しています。今までPHSを使ってきて、こんなことは一度もなかったのですが、どこからアドレスが漏れたのか不思議です。
一番最近PHSのアドレスを登録したのは、某証券会社の約定通知用ですが、その数日後から迷惑メールが届くようになりました。

まさか、そこから漏れたとは考えにくいのですが、他に思い当たる節もなく、非常に困惑しています。
とりあえず、迷惑メールフィルターを有効にして様子を見ていますが、一時期よりは減ったものの、まだ少なからずフィルターをすり抜けてメールが届きます。

このまま迷惑メールがなくならないようなら、今まで20年近くも使い続けてきたメールアドレスを変更しなくてはなりません。
最近、PHSも巻き返しているようなので、以前よりは狙われやすくなっているのかもしれません。

今週の投資成績(05/20~05/24) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/05/13~保有中     ±0.00%

今週は、日産順張正逆合成の売買はありませんでした。先週月曜日に手仕舞いして以来、一時は機会損失が150円幅にまで広がりましたが、週末の急落で55円幅まで縮小しています。
このタイミングで買シグナルが点灯したため、週明け月曜日の寄付きで買建てとなります。日経平均先物は大きく下げていますが、果たして寄付きはどうなることでしょう?

先々週から現物株の保有比率を増やしてきたのですが、木曜日の株価暴落で一気に評価損が拡大しました。
しかし、株価上昇時にデイトレで現物株に売りヘッジを建ててきたため、週末にかけての株価下落時には、むしろ資産総額は大きく増加しています。

今週だけで、デイトレの年初来損失は最大損失額の6割程度の収益に転じ、現物株やシステムを含めた総資産の年初来収支も、同1割程度の黒字に転換することができました。
2月以降、主にデイトレの損失が嵩んでいき、一時はどうなることかと思いましたが、ここにきて何とか挽回することができました。

今週の日経平均株価は木曜日に記録的な大暴落となり、金曜日もその影響を引きずって乱高下しました。
わずか2日間で値幅は2千円近くに達し、一部ではバブルがはじけたかのような声が聴かれましたが、テクニカル的には依然上昇トレンドを維持しています。

個人的には、早めのこの段階で大きな調整が入ってくれたおかげで、むしろ上昇トレンドの寿命が延びたのではないかと考えます。
結局、今週の日経平均株価は、先週末比3.47%の反落となり、昨年末比ではプラス40.57%まで後退しました。週次では、そこそこの下落に留まっています。

続いて、以下に5月24日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
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Channel1001_C41a.png
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今週は、新たなトレンドの消滅や発生はありませんでした。2つの上昇トレンドは、やや勢力を落としたとはいえ、依然高い勢力を維持しています。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が5.08、トレンド7が9.37、そしてトレンド8が2.01となっています。

今週の株価急落によって、一時は上昇トレンド7から上方乖離していた株価は、再び上昇トレンド7のレンジ内に戻ってきました。
今後、株価が14,200円程度まで下落する可能性はありますが、それによって、急進的な上昇トレンド1が同7に吸収されると共に、同7はより安定することになりそうです。

先週指摘した危惧が、想像以上に早い段階で解消されたと考えることができます。結果的には、ダメージを局所に留めることができたのではないでしょうか。
ただ、今後も当分は不安定な値動きになる可能性がありますので、現物株にはヘッジを当てる等の慎重な対応が必要になるかもしれません。

平均保有株価で見ると、日経平均株価は短期平均保有株価付近まで戻しました。これは、短期資金が一旦引き上げたことを意味しますが、中長期資金は未だ残っています。
また、最近参入した投資家(VWAP1)の平均評価額も未だプラスであることから、今すぐ市場から逃げ出す必然性はなく、むしろ絶好の買い場が来たのではないかと思います。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル1:15,980円⇒16,297円
 上昇チャネル7:15,306円⇒15,492円
 下降トレンド8:11,902円⇒11,883円

 上昇トレンド1:14,761円⇒15,078円
 上昇トレンド7:14,020円⇒14,207円

 長期平均保有株価:12,244円
 中期平均保有株価:13,104円
 短期平均保有株価:14,611円

 VWAP1:13,931円
 VWAP7:12,087円
 VWAP8:11,825円

今回の株価暴落時に、私はヘッジ売りを用いて何とか凌ぎました。手数料の安さや心理的なやり易さから、私は信用売建てを利用しましたが、もちろん、これは信用取引を使わなくても、現物株で実践できます。

以前からご紹介している若井武氏の「現物繋売り」を用いれば、全く同様の売買を現物取引のみで実現できます。
場が開いた後、株価が比較的高い段階で売却し、大引けで買い直せば良いのです。

実は、この考え方は極めてシステムトレード的でもあります。もしも、株価が前日終値よりも高いところで売れるのであれば、その日の収支は必ずプラスになります。
これを日々繰り返せば、累計損益はドローダウンの小さい右肩上がりの資産カーブになるでしょう。

現実には、大幅ギャップダウンで始まる日もありますし、必ずしも累計損益がプラスになるとは限りませんが、最近のような一方的な上昇相場下においては、有効な手法の一つだと思います。もちろん、どの銘柄を売買するかによって、成績が大きく違ってくるということは、言うまでもありません。

今週の投資成績(05/13~05/17) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/05/07~13/05/13   +7.11%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/05/13~保有中     ±0.00%

月曜寄付きで返済売りとなった日産買建ては、私にとっては珍しくギャップアップで寄付き、久々の大幅利益で手仕舞えました。
しかし、株価はその後も上昇を続け、大幅機会損失にもなっています。

昨年11月から続く株価上昇局面で、逆張りトレードのリスクは増大し、順張り、更には株式の単純保有の方が、低リスクで大きなリターンを得られるようになっています。
私が運用する正逆合成システムは、形こそ逆張りと順張りの合成運用ですが、実際には逆張りシステムに順張りのフィルターを掛けていると捉えることもできます。

結局、純粋な逆張りシステムよりは低リスクではあるものの、機会損失が極めて大きい状態に置かれています。
それを少しでも解消するため、先月辺りから徐々に現物株の買い入れ比率を増やすと共に、デイトレも取り入れて収益の多様化を目指しています。

現在、運用資産に対して現物比率を5割ほどに高め、それを担保としてシステム運用や一部デイトレを行なっています。
何にしましても、従来の戦略ではもはや立ち行かない状況であり、あらゆる手段を総動員して、この上昇相場に喰らいついて行かなければなりません。

今週の日経平均株価は、NY市場の好調もあり、株価は一気に15,000円台に乗せてきました。
為替が1ドル102円台へと下げたこともあって、週末には株価は15,100円台まで上昇、先週末比3.63%の大幅続伸となり、昨年末比ではプラス45.63%まで躍進しました。

ありとあらゆる指標が上昇相場の継続を示唆し、市場は熱狂し、社会現象にさえなっています。さすがに誰もが、「バブル」という言葉を一度は思い起こしたことでしょう。
これがバブルであろうがなかろうが、この現象は当分の間続くものと思われます。まさに、アベノミクスによるアベクロバブルといったところでしょうか。

主要企業の前期決算発表を無事通過した今、今後、株価が大きく影響を受けるとすれば、NY市場の急落や円高への急転、国債価格の暴落などでしょうか。
あるいは、夏の参院選でねじれ国会が解消されなかった場合なども、調整が入るでしょう。逆に、自公民が勝ち過ぎた場合は、急騰後に失速するかもしれません。

続いて、以下に5月17日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
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Channel1001_C40a.png
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今週は、下降トレンド9がようやく消滅し、直近に新たな上昇トレンド1が発生しました。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が9.98、トレンド8が2.07、そしてトレンド1が5.65となっています。

これまでの直近トレンドだった上昇トレンド7でさえ、過去に例を見ないほどの急騰振りでしたが、新たに発生した上昇トレンド1は、それを更に上回る上昇率となっています。
この状態がいつまで続くかは分かりませんが、感覚的にはもはやバブルの域に達しているように思えてなりません。

ここで一旦、上昇トレンド7の水準まで徐々に下げてくれば、相場は冷静さを取り戻す可能性がありますが、このまま支配トレンドが上昇トレンド1に移り変わった場合、その期間が長くなるほど、将来、少なくとも上昇トレンド7の水準まで急落する危険性が強まります。

現時点における上昇トレンド1と7との差は700円ほどですが、時間が経てば経つほどその差は広がり、6月末には少なくとも1,800円ほどに広がります。
それが一気に解消に向かった場合、急落によるアンダーシュートの可能性も含めて、それ以上に下落するかもしれません。

平均保有株価で見ると、日経平均株価は引き続き上昇トレンドを継続しています。短期平均保有株価は14,200円ほどになっており、この1週間で600円に上昇幅が加速しています。
4月以降に株式を購入した人の平均保有株価は、概ねVWAP1と重なりますが、すでに1,500円近い評価益となっています。

当面の下値目処は、短期平均保有株価の水準と考えられますが、VWAP1よりも500円余り高い水準にあるため、最近の市場参加者が売り急ぐとは考え難く、平均保有株価のみから判断すると、株価上昇は当分の間続くのではないかと考えます。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル1:15,507円⇒15,833円
 上昇チャネル7:14,902円⇒15,084円
 下降トレンド8:11,776円⇒11,757円

 上昇トレンド1:14,525円⇒14,851円
 上昇トレンド7:13,763円⇒13,945円

 長期平均保有株価:11,842円
 中期平均保有株価:12,634円
 短期平均保有株価:14,192円

 VWAP1:13,656円
 VWAP7:11,827円
 VWAP8:11,795円

カミさんが、玄関の匂いが気になると言うので、Amazonでアロマ式の空気清浄機を購入しました。玄関にはコンセントがなく、他の部屋ともドアで区切られているため、電池駆動可能な機種を探し、ようやく見つけました。



これは既に生産中止になっているようで、現在、わずかな在庫のみ購入可能のようですが、消費電力が小さく、玄関などの狭い空間で使うには持って来いです。
ただし、さすがに乾電池では2~3時間しか持たず、どうしたものかと思っていたところ、モバイルバッテリーから給電することで、長時間動作させることができました。



空気清浄機の消費電力は1W、消費電流は5V150mAとなっていましたが、8,400mAhのモバイルバッテリーをつないだところ、20時間近く動作することが分かりました。
結局、朝起きてから空気清浄機を動かし、夜寝る前にバッテリーを外して充電することで、ほぼ目的を達成することができました。

空気清浄機の清浄能力は定かではありませんが、アロマの消臭効果は大きく、カミさんも大変喜んでくれました。
これなら、玄関だけでなくトイレにも良いかもしれません。

今週の投資成績(05/07~05/10) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/05/02~13/05/07   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/05/07~保有中     +3.51%

火曜日の寄付きで再び買建てた日産は、案の定、評価損スタートとなりましたが、その後は円安の影響もあって徐々に回復し、久々の評価益となっています。
引け時点で手仕舞いシグナルが点灯したため、月曜日の寄付きで返済売りとなりますが、週末にややネガティブな決算発表があったため、プラスで終えられるかどうかは微妙です。

GW明けから早速、GMOクリック証券でのデイトレを開始しました。今のところ、約定スピードや発注システムの安定性に大きな問題はありません。
肝心の成績は今一つ振るいませんが、手数料が掛からないこともあって、比較的落ち着いた売買が出来ているように思います。

ただ、カブドットコム時代の癖で長く持ち過ぎて利益を飛ばしたり、手数料無料を良いことに売買回数が増えて余計な損失を被ったりと、まだ不慣れな点が多々あります。
また、今まで参考にしていたVWAPをチャート表示できないため、別途kabuステーションを見ながら発注するなど、使い勝手の点でも今一つの感はあります。

注文方法に関しても、前場引け・後場引けを分けて指定できない、逆指値の指成注文ができない、もちろんW注文はNGなど、どうしてもカブドットコム証券に劣る部分は多々あります。
それでも、デイトレーダーよろしく、常に画面に張り付いていれば大丈夫ですし、ちょっと席を外さないといけない時は、逆指値注文を入れておくこともできます。

今の環境であれば、注文方法の乏しさよりも、売買コストの低減効果の方が、遥かにメリットがあることは間違いありません。
カブドットコム証券も、デイトレ限定で構いませんから、手数料をもっと下げる等の改定をして欲しいところです。同日復路手数料を無料にするだけでも、ずいぶん違います。

今週の日経平均株価は、GW中のNY市場が好調だったこともあり、株価は一気に14,000円台に乗せてきました。
更に、突然の100円台への円安などの追い風もあって、週末には株価は14,600円台まで上昇、先週末比6.67%の大幅反発となり、昨年末比ではプラス40.52%まで躍進しました。

日次はもちろん、週次、月次でも完全な上昇トレンドとなり、特に月次では、現在10カ月連続の陽線となっています。
今のところ、25日、13週、そして6か月移動平均が、強力なサポートとして機能しているように見えます。

続いて、以下に5月10日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C39a.png
Channel1001_C39a.png
avem1001_C22a.png
今週は、各トレンドに大きな変化はありませんでしたが、株価が上昇チャネル7をオーバーシュートしたことにより、同トレンドの安定性にとってはマイナス要因となっています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が11.24、トレンド8が2.13、そしてトレンド9が0.03となっています。

一般に、株価がチャネル(トレンド)をオーバーシュート(アンダーシュート)した状態が続いた場合、そのレンジは拡大し、不安定要素は増大します。
そこからさらに急峻なトレンドにシフトする場合もありますが、そうでない場合は、トレンドが終焉する一つの要因になるでしょう。

平均保有株価で見ると、日経平均株価は引き続き上昇トレンドを継続しています。
短期平均保有株価は13,600円ほどになっており、この1週間で300円ほど上昇しました。この辺りが当面の下値目処と思われます。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:14,440円⇒14,615円
 下降トレンド8:11,652円⇒11,633円
 下降トレンド9:11,883円⇒11,882円

 上昇トレンド7:13,505円⇒13,680円
 下降チャネル9:7,682円⇒7,681円

 長期平均保有株価:11,508円
 中期平均保有株価:12,218円
 短期平均保有株価:13,583円

 VWAP7:11,615円
 VWAP8:11,773円
 VWAP9:10,025円

先日、思うところあって様々な契約内容の見直しを行ないました。以前のコラムで述べたことがありますが、今までは定期的な支払いの方法は基本的に分散していました。
その方が、万が一支払い不能になった場合のダメージが、小さくて済むからです。

クレジット会社に一本化すれば、ポイント面で有利なことは分かっていましたが、従来のクレジットにおけるポイントサービスにはさほど魅力を感じず、むしろ万が一の口座残高不足による延滞やブラックリスト入りのデメリットの方が大きいと考えていました(基本的には今もその考えは変わりません)。

ただ、現状を考えると、当面残高不足に陥る可能性はほぼなくなったこと、楽天カードではポイントが金券価値を持つと共に直ちに使えること、秋頃を目処にカミさんの実家に入ることになったため公共料金の支払いが軽減されること、等の理由により、楽天カードに一本化した方がメリットが大きいと考えました。

口座引き落としのものは、楽天カードのクレジット払いに変更し、他社カードのクレジット払いも楽天カードに変更しました。
また、PHSのオプション契約である安全保障サービスを解除しました。これで、PHS料金は月額1,500円ほどに収まる計算です。

楽天スーパーWiFiの故障安心サービスについては、PHSのオプション解除で浮いた分もあり、しばらく続けることにしました。
ちなみに、楽天スーパーWiFiについてですが、今まで「にねん+アシスト1600」が2年毎に更新されるものと思っていましたが、2年目以降は「にねん」に自動更新されるようです。

「にねん+アシスト1600」の場合は、月数に応じて多額の契約解除料が掛かりますが、「にねん」の場合は更新月以外の解約で、契約解除料9,975円のみが掛かることになります。
今まで、2年1カ月目の解約には4万円近い契約解除料を支払わなければならないのか、と憤慨していましたが、私の単なる勘違いでした。

楽天スーパーWiFiの最大の利点は、他社のサービスと比べて通信規制が緩いことで、現行1日当たり366MB、2014年5月以降1カ月当たり10GBまで高速通信が可能です。
一時、PHSのDIGNO DUALスペシャルキャンペーンにも食指が動きましたが、定額高速通信の上限が1カ月当たり1GBほどしかないことが分かり、スルーしました。

最近、ウィルコム(PHS)も元気なようですし、楽天カードもしきりにテレビCMを打ち出しています。
今まで、どちらかと言えば逆張り人生でしたが、これからは順張り志向で行きたいと思います(^_^;)

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