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今週の投資成績(07/01~07/05) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/06/27~13/07/01   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 売建  13/07/01~保有中     -2.52%

日産順張正逆合成システムは、月曜日の寄付きで売り建てとなりましたが、案の定、評価損に陥っています。
損失そのものはまだ小幅ではあるものの、未だ手仕舞いの気配はありません。心情的には、一刻も早く損切りしたいところですが、そこがシステムトレードの辛いところです。

ヘッジを含めたデイトレは、連日の引け高もあって若干の損失となりました。しかし、現物株の評価額が大きく上昇したため、全トータルでは比較的好調でした。
株価は想定以上に底堅く、落ちると見せかけて急回復する場面が多々あり、デイトレにとっては非常にやり辛い相場だったように思います。

今週の日経平均株価は予想以上に強く、14,300円台を回復して引けました。先週末比4.63%の大幅続伸となり、昨年末比では37.66%のプラスにまで回復しました。
参院選の自公圧勝予測が伝わるにつれ、株価は上昇の勢いを増しているようです。

先週末からの日経平均株価の動きは非常に強く、今までであれば為替や先物の仕掛に釣られて急落していたような場面でも、底堅く推移しました。
ひょっとすると、参院選投票日までに最高値を更新し、その後は材料出尽くしで売られる、というパターンがあるのかもしれません。

続いて、以下に7月5日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C47a.png
Channel1001_C47a.png
avem1001_C30a.png
今週は、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。上昇トレンド7が勢力を回復すると共に、下降トレンド9は大幅に勢力を弱めています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が4.98、トレンド8が1.84、そしてトレンド9が1.34となっています。

株価は上昇トレンド7よりも850円ほど上方に位置し、下降トレンド9は大きく上方に押しやられています。
下降トレンド9は、株価が再び反落すれば息を吹き返しますが、株価が最高値を更新すると消滅する運命にあります。

平均保有株価で見ると、日経平均株価は上昇トレンドをほぼ回復すると共に、主だった市場参加者は、総じて平均的に評価益に転じています。
今後は、売ることが自らの評価益を縮小することになるため、十分な利益が得られるようになるまでは、株価の上昇が続くかもしれません。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:16,036円⇒16,176円
 下降トレンド8:12,333円⇒12,315円
 下降トレンド9:14,267円⇒14,089円

 上昇トレンド7:13,489円⇒13,629円
 下降チャネル9:11,551円⇒11,373円

 長期平均保有株価:12,632円
 中期平均保有株価:13,254円
 短期平均保有株価:13,573円

 VWAP7:12,094円
 VWAP8:11,898円
 VWAP9:14,034円

巷ではいろいろと株価再上昇の理由がささやかれていますが、私が思うに、その理由はただ一つ、参院選後のねじれ解消期待です。
竹中平蔵氏も言っておられましたが、アベノミクスの理念は正しく、問題はそれを実行できるかどうかです。そのための必須条件の一つが、ねじれ解消であるわけです。

アベノミクスの本質は、リスク回避社会からの脱出です。長引くデフレ不況によって、私たち日本人は「リスクをとらなければリターンを得られない」という、至極当たり前のことを避けてきたように思います。
そのことがスパイラルとなって、日本経済再生の道を阻んできました。

設備投資や雇用・賃金の抑制、反原発、バラマキによる悪平等、中韓に対する極度な悪感情、などの根底には、過剰なリスク回避の姿勢が反映されているように感じます。
アベノミクスは過剰にリスクを取りすぎているという批判を耳にしますが、むしろ過剰すぎるくらいでないと、これまでの過剰回避姿勢を払拭できないのではないかと考えます。

多少のオーバーシュートは起きるでしょう。ただ、それをもってして「それ見たことか」と批判するのは、余りにも自然の摂理に対する無知な態度です。
急峻で強力な動きがあれば、オーバーシュートが起きるのは当たり前のことです。それをいかに和らげることができるかは、私たち自身の姿勢にも掛かっているのです。

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今週の投資成績(06/24~06/28) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 売建  13/06/19~13/06/27   +3.73%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/06/27~保有中     ±0.00%

日産売建ては木曜日の寄付きで手仕舞いとなり、若干の利益となりました。先週からの日経平均株価回復過程で、日産は弱含みで推移したことが幸いしました。
ただし、今週末時点で再び売りシグナルが点灯したため、週明け月曜日の寄付きでまたしても売建てとなります。今度はさすがにヤバいかもしれません。

週末の株価上昇で、現物株の評価額は大幅に回復したのですが、余計なヘッジ売りをしてしまったために、資産残高の回復は微々たるものでした。
ヘッジを含めたデイトレもさっぱりで、年初来収支は再びマイナスに転落しました。

今週の日経平均株価は、先週末比3.38%の大幅続伸となり、昨年末比ではプラス31.57%と再び30%台を回復しました。
月次では上昇トレンド維持、週次では上昇トレンド回復寸前、日次では下降トレンド入りの回避となっています。

続いて、以下に6月28日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C46a.png
Channel1001_C46a.png
avem1001_C29a.png
今週は、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。株価続伸により、各トレンドの勢力は更に弱まっています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が4.89、トレンド8が1.86、そしてトレンド9が2.42となっています。

株価は上昇トレンド7を上抜け、同チャネル7とのレンジ内に戻ってきました。また、下降トレンド9を押し上げ、同勢力を大幅に弱めています。
先週の想定以上に株価の回復力は強く、この調子だと、上昇トレンド7に絡みながら下降トレンド9を押し上げていく動きになるかもしれません。

平均保有株価で見ると、株価は再び短期平均保有株価を大きく上回ってきました。まだ弱いものの、上昇トレンドを回復しています。
5月の高値付近で参入してしまった投資家(VWAP9)の平均評価損率も、2%程度まで急回復しています。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:15,938円⇒16,079円
 下降トレンド8:12,250円⇒12,232円
 下降トレンド9:13,468円⇒13,160円

 上昇トレンド7:13,386円⇒13,527円
 下降チャネル9:11,373円⇒11,065円

 長期平均保有株価:12,558円
 中期平均保有株価:13,185円
 短期平均保有株価:13,412円

 VWAP7:12,059円
 VWAP8:11,875円
 VWAP9:13,960円

通常国会が閉幕し、いよいよ参院選モードに入りました。参院選の投票日は7月21日ですが、その結果によって株価は大きく動きそうです。
ただし、自公圧勝による過半数奪取、ねじれ解消の可能性が高まるにつれ、先行買いが入って株価は上昇を続けるかもしれません。

そうなった場合、万が一参院選後もねじれ国会が解消できない事態に陥ったとしたら、投票日翌日の市場は大混乱に陥ることが予想されます。
今買わなければリターンが小さくなり、今から買うと大きなリスクを背負うことになるでしょう。ではいつ買うか?今でしょ!

PS.最近Androidタブレットに嵌っています。楽天WiFiの特典でもらったネクサス7を使っている内に、もっと大きなタブレットが欲しいと思っていたところ、先日、IOデータでSONY XPERIA S(SGPT122JP/S)が30,800円で売られているのを見つけ、ポイントが900ポイントほど余っていたことも後押しして、購入してしまいました。

そんなことがあってまだ間もないにも拘らず、今日、南魚沼市のハードオフで、Acer ICONIA TAB A700-S32Bが21,000円で売られているのを見つけ、「いずれカミさんにあげるから」という言い訳を考えながら、ついつい購入してしまいました。

カミさん用には、今7"中華タブを与えているんですが、やはり動作に問題が多いため、新しいタブレットを探しているところでした。
そして、Amazon kindle HDかMSI enjoy71に決めかけていたところ、上記のICONIA TABを見つけたのですが、価格差が5千円程度しかないため、思い切って買ってしまった次第です。

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今週の投資成績(06/17~06/21) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/06/12~13/06/19   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 売建  13/06/19~保有中     -1.18%

日産順張正逆合成システムは、水曜日の寄付きで売り建てとなり、金曜日の寄付きには4.72%の評価益になりましたが、その後の株価急騰により同日引け時点では、逆に1.18%の評価損となっています。円安基調が続き、売り建てには厳しい状況となっています。

今週は保有株の株価が大きく回復しましたが、ヘッジの失敗等により、評価額増加分の半分程度の資産残高増加しかありませんでした。
寄安引高の展開や銘柄間の感度差などにより、ヘッジ戦略にとっては難しい状況となりました。

今週の日経平均株価は、先週末比4.28%の大幅反発となり、昨年末比では27.27%のプラスまで回復しました。
先週末のMSQを通過し、株価はようやく底入れした感触があります。

まだまだ予断を許さない状況ではありますが、来月の参院選までは緩やかな推移が続き、参院選の結果を待って再び年初来高値を目指すのではないかと思います。
もちろん、参院選で与党が過半数を奪取できなければ、その時点で株価が急落する可能性が高まるでしょう。

続いて、以下に6月21日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C45a.png
Channel1001_C45a.png
avem1001_C28a.png
今週は、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。株価反発により、各トレンドの勢力はやや弱まっています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が5.33、そしてトレンド8が1.89、そしてトレンド9が3.13となっています。

株価は上昇トレンド7の直下まで迫っており、このまま同トレンドの上方に抜ければ、再び上昇トレンド入りとなるかもしれません。
ただ、当面は上昇トレンド7の下方と、下降トレンド9の上方の間で、推移する可能性が高いように思います。

平均保有株価で見ると、株価は中期平均保有株価の水準まで戻しています。各平均保有株価間の最大レンジ幅は千円弱にまで狭まっており、今後1カ月程度はこの範囲内での推移が続くのではないかと考えます。

高値掴みをした投資家の処分売りも大分進んでおり、その平均保有株価は14千円ほどにまで低下しています。
株価が今後の平均保有株価を上回ってくると、上昇に勢いがついてくるのではないかと思います。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:15,839円⇒15,986円
 下降トレンド8:12,186円⇒12,168円
 下降トレンド9:13,271円⇒12,868円

 上昇トレンド7:13,466円⇒13,614円
 下降チャネル9:11,468円⇒11,065円

 長期平均保有株価:12,524円
 中期平均保有株価:13,184円
 短期平均保有株価:13,482円

 VWAP7:12,032円
 VWAP8:11,870円
 VWAP9:14,044円

今年も残すところあと半年ほどになりました。トレードの方は、ここまで不本意な成績が続いていますが、何とか挽回できればと思います。
基本的に、日本市場はまだまだ上昇余地があると考えています。それまで如何に資産下落を抑えるかが、今後の最重要課題の一つです。

PS.富士山がようやく世界遺産に登録されました。これは特に団塊世代の日本人にとっては、先だっての長嶋茂雄氏国民栄誉賞受賞の感慨と、相通じるものがあるのかもしれません。
何はともあれ、おめでとうございます。

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今週の投資成績(06/10~06/14) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/06/07~13/06/12   +2.57%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/06/12~保有中     ±0.00%

日産買建は、水曜日の寄付きで手仕舞いとなりました。ただし、当日は大幅ギャップダウンでの寄付きだったため、前日のシグナル点灯時から利益半減という憂き目に遭いました。
しかし、その後の株価下落を考えると、まあ良いタイミングでの手仕舞いだったと思います。

システムが冴えない分、何とかデイトレで挽回しようとしているのですが、如何せん現物株の下落スピードが速すぎて、なかなか思うようにいきません。
それでも、今週は売りヘッジ主体に組立て、何とかプラスで乗り切ることができました。ただし、月次及び年次では、依然マイナスです。

現物株の売りヘッジについては、資産カーブのロバスト性を高めるという意味において、システムトレードと非常に大きな共通性があります。
売りヘッジのタイミングによって、その日の収支がほぼ決定するという点において、資産カーブのコントロールがある程度可能となるからです。

今週の日経平均株価は、先週末比1.48%の続落となり、昨年末比では22.04%のプラスにまで後退しました。
株価は月曜日に13,500円台を回復しましたが、その後の急落で木曜日には12,500円を割り込みました。しかし、金曜日には12,600円台に戻しています。

株価は直近最高値の5月22日終値から18.82%も下落しましたが、USドル換算では11.05%の下落に留まっています。それだけ、為替との連動性が大きいということです。
また、75日移動平均を割り込んだものの、13週及び6か月移動平均は上回っています。

続いて、以下に6月14日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価(直近及び長期)を示します。
Trend1001_C44a.png
Channel1001_C44a.png
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今週は、直近に新たな下降トレンド9が発生しました。また、他のトレンドは継続期間が延びる方向に調整が入っています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が5.55、そしてトレンド8が1.92、そしてトレンド9が4.00となっています。先週に引き続いて、トレンド7が更に勢力を落としています。

上昇トレンド7の衰退に伴い、同トレンド7と同チャネル7との間のレンジ幅は、2,200円ほどにまで拡大しています。
それだけ、株価推移の不安定要素が大きくなっている、ということが言えるかと思います。

平均保有株価で見ると、株価は長期平均保有株価の水準にまで下落しています。これで、殆どの投資主体の評価益が消失したことになります。
また、不幸にも株価ピーク付近で株を保有した投資家の平均的な評価損は、10%近くに達していると考えられます。

ただし、長期の平均保有株価推移チャートを見ると、7年前の一時下落時にも長期平均保有株価を割り込んでいることが分かります。
今度こそ、この水準が底になることを期待しますが、もしもここで下げ止まらずに更に大きく下落するようだと、6年前の悪夢が再現するかもしれません。

もっとも、これまでの株価上昇が今後の企業業績によって裏付けられるようになれば、それに反して無理に株価下落を誘うような行為は、いずれ手痛いしっぺ返しを喰らうことになるかもしれません。
基本はやはり何と言っても、企業業績次第ということになるでしょう。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:15,810円⇒15,970円
 下降トレンド8:12,122円⇒12,104円
 下降トレンド9:13,072円⇒12,506円

 上昇トレンド7:13,615円⇒13,775円
 下降チャネル9:11,587円⇒11,021円

 長期平均保有株価:12,491円
 中期平均保有株価:13,190円
 短期平均保有株価:13,605円

 VWAP7:12,152円
 VWAP8:11,866円
 VWAP9:14,053円

今年はシステムがうまく機能せず、株価上昇に魅せられて現物株投資やデイトレに走ったことが、これまでの苦戦の最大要因です。
ただし、評価損の拡大はどうしようもないものの、デイトレやヘッジによる現金収支がプラスで推移していることは、大きな収穫です。

このまま株価が上昇に転じてくれれば、評価損を含めた総収支も回復してくれるのでしょうが、なかなか思うようにいかないのがこの世界です。
今はとにかく、現金収支の最大化を目指して喰らいついていくしかありません。そうすれば、いずれは総収支もプラスに転じるのではないかと思います。

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今週の投資成績(06/03~06/07) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/05/27~13/06/06   -7.80%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/06/06~13/06/07   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/06/07~保有中     -1.78%

なかなか止まらない株価下落の影響をもろに受けて、日産買建ては結局7.8%の大幅損失で損切り手仕舞いとなりました。
直近トーレドの勝ち分に、利子を付けて返す結果となりました。

しかも、その直後に再び買シグナルが点灯したため、翌寄付きで買建てたのですが、またしても評価損に陥っています。
ただし、金曜夜のNY市場上昇を受けて、CME日経平均先物が大幅反発となっているため、月曜日は取り敢えず一息継げるかもしれません。

今週も先週に引き続いて、保有する現物株の株価は大幅下落となりました。しかも、売りヘッジの失敗で火曜日の株価上昇時に資産残高を増やせず、翌水曜日の株価急落の直撃を受けました。当日は午前中に所用で出かけていたことや、前日のヘッジ失敗から売りを躊躇したことが、大きな痛手となりました。

今週の日経平均株価は、先週を上回る6.51%もの大幅続落となり、年初来損益は23.88%のプラスまで激減しました。
日次では75日移動平均をも下回り、上昇トレンドは途絶えたかのように見えます。しかし、週次では未だ26週移動平均を上回り、月次では6カ月移動平均を上回っています。

2005年の株価上昇時にも、日経平均株価は翌年4月7日に一旦17,563円の高値を付けた後、6月13日に14,219円まで3,344円、19.04%も下落しています。
しかし、翌年2月26日には18,215円まで再上昇し、その後7月9日には18,262円の直近最高値を付けています。

今回は直近で下落幅は2,749円、17.59%に留まっています。前回よりも下落ペースは速いものの、それまでの上昇ペースの速さから考えると、不思議はありません。
逆に、今後再上昇があるとしたら、そのペースも速くなるかもしれません。今後半年程度で、17,000円程度まで再上昇する可能性は、十分にありそうです。

続いて、以下に6月7日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C43a.png
Channel1001_C43a.png
avem1001_C26a.png
今週は、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。ここ2週間ほど株価下落が続いていますが、ほとんど押目がないため、トレンドとして判定できません。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が6.55、そしてトレンド8が1.94となっています。このところの株価急落で、トレンド7が勢力を大幅に落としています。

平均保有株価で見ると、日経平均株価は中期平均保有株価と長期平均保有株価の真ん中くらいまで下落しました。
また、短期平均保有株価は完全に下降に転じ、中期平均保有株価も下降に転じつつあります。

まだ多くの投資主体に利益が乗っている状態ではあるものの、これ以上株価が下落すると、彼らも安泰ではいられなくなります。
彼らが、せっかくの新たな収益源を安易に手放すような、愚かな真似をしないことを願います。

アベノミクスによる株価上昇に追従してきた投資家の出来高加重平均(VWAP7)と直近株価の差は、700円弱にまで縮まってきました。
これは、同投資家のアドバンテージがその程度まで低下したことを意味しており、それは逆に、出遅れた投資家にとっては大きなチャンスが到来したことを意味しています。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:15,685円⇒15,856円
 下降トレンド8:12,061円⇒12,042円

 上昇トレンド7:13,834円⇒14,005円

 長期平均保有株価:12,453円
 中期平均保有株価:13,209円
 短期平均保有株価:13,881円

 VWAP7:12,191円
 VWAP8:11,846円

PHSで設定した迷惑メールフィルターは、とりあえず有効に機能しているようで、それ以降迷惑メールはほとんど届かなくなりました。
まだたまに届くこともありますが、特に問題になるような状況ではありません。

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今週の投資成績(05/27~05/31) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/05/13~13/05/27   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/05/27~保有中     -1.15%

シグナル通り月曜日の寄付きで日産を買い建てましたが、先週木曜日に次ぐ株価下落で、初端から4.61%もの評価損に見舞われました。
ただ、その後は何とか持ち直し、週末時点で1.15%の評価損に留まっています。

今週は、月曜日と木曜日の大幅下落に売りヘッジを掛けられず、大幅な損失となりました。両日ともギャップダウンで始まったため、売り建てのタイミングがつかめず、そのままズルズルと見送る結果となってしまいました。
ある程度の損失を確定してでも、打って出るべきだったかもしれません。

先週木曜日以降の株価下落によって、現物株の評価損は10%近くに達していますが、同保有口座の資産残高は辛うじて昨年末の残高を上回っていることが、とりあえずの救いです。
このまま評価損が縮小に向かえば、労せずして資産増につながるのですが、まだまだどうなるか分かりません。

今週の日経平均株価は、先週木曜日の大暴落に続く第2波、第3波に見舞われ、サポートと見られていた14,200円をあっさりと割り込みました。
昨年8月以来続いてきた月次陽線・上昇も、9カ月で途絶えました。株価は25日移動平均を大きく下回りましたが、13週移動平均は辛うじて死守しています。

株価は先週末比5.73%の大幅続落となり、昨年末比ではプラス32.51%まで大幅に後退しました。今週末NY市場の下落や、円高への揺り戻し等により、月曜日の寄付きは大幅ギャップダウンが見込まれますが、そこから反発するか続落するかの判断は、非常に困難です。

それは同時に、現物株に対して売りヘッジを掛けるべきか否か、掛けるにしてもどのタイミングで行なうか等、かなり頭を痛めることになりそうです。
できれば損失を確定したくはありませんが、かといって、株価が反発した場合に、機会損失は最小限に留めたいところです。

続いて、以下に5月31日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C42a.png
Channel1001_C42a.png
avem1001_C25a.png
今週は、株価の大幅下落によって、直近トレンド1が早くも消滅しました。他のトレンドも勢力を落としています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が8.84、そしてトレンド8が1.97となっています。

先週から今週に渡っての株価の乱高下により、上昇トレンド7と同チャネル7とのレンジ幅は、先週よりも100円ほど、先々週よりも250円ほど広がりました。
それだけトレンドが弱まってきていると言えますが、安定指数はまだまだ高水準を維持しています。

平均保有株価でみると、日経平均株価は短期平均保有株価を大きく下回り、中期平均保有株価の水準まで近づいています。併せて、短期平均保有株価は下落に転じました。
平均的に見て、短期筋は今回の株価急落で一時撤退したか、評価損に陥ったかしていますが、中長期筋はまだまだ評価益が出ている水準です。

当面は、中期平均保有株価である13,200円近辺が底であると考えられますが、もしもそれを下回った場合、特に12,000円を下回ってくると、パニック売りが広がる可能性が高まってきます。そうなると、もはやアベノミクスによる上昇トレンドは、崩壊することになるでしょう。

4月から続いたアベクロ(ミニ)バブルは崩壊した感がありますが、その基調トレンドはまだ続いています。これを壊してしまったら、日本経済は再び危機に直面するかもしれません。
投機も結構ですが、あまりに投機に走りすぎると、その基盤そのものを失いかねない危うさを孕んでいます。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:15,481円⇒15,662円
 下降トレンド8:11,994円⇒11,975円

 上昇トレンド7:14,093円⇒14,274円

 長期平均保有株価:12,390円
 中期平均保有株価:13,223円
 短期平均保有株価:14,381円

 VWAP7:12,168円
 VWAP8:11,838円

最近、PHSに迷惑メールが届くようになって難儀しています。今までPHSを使ってきて、こんなことは一度もなかったのですが、どこからアドレスが漏れたのか不思議です。
一番最近PHSのアドレスを登録したのは、某証券会社の約定通知用ですが、その数日後から迷惑メールが届くようになりました。

まさか、そこから漏れたとは考えにくいのですが、他に思い当たる節もなく、非常に困惑しています。
とりあえず、迷惑メールフィルターを有効にして様子を見ていますが、一時期よりは減ったものの、まだ少なからずフィルターをすり抜けてメールが届きます。

このまま迷惑メールがなくならないようなら、今まで20年近くも使い続けてきたメールアドレスを変更しなくてはなりません。
最近、PHSも巻き返しているようなので、以前よりは狙われやすくなっているのかもしれません。

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今週の投資成績(05/20~05/24) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/05/13~保有中     ±0.00%

今週は、日産順張正逆合成の売買はありませんでした。先週月曜日に手仕舞いして以来、一時は機会損失が150円幅にまで広がりましたが、週末の急落で55円幅まで縮小しています。
このタイミングで買シグナルが点灯したため、週明け月曜日の寄付きで買建てとなります。日経平均先物は大きく下げていますが、果たして寄付きはどうなることでしょう?

先々週から現物株の保有比率を増やしてきたのですが、木曜日の株価暴落で一気に評価損が拡大しました。
しかし、株価上昇時にデイトレで現物株に売りヘッジを建ててきたため、週末にかけての株価下落時には、むしろ資産総額は大きく増加しています。

今週だけで、デイトレの年初来損失は最大損失額の6割程度の収益に転じ、現物株やシステムを含めた総資産の年初来収支も、同1割程度の黒字に転換することができました。
2月以降、主にデイトレの損失が嵩んでいき、一時はどうなることかと思いましたが、ここにきて何とか挽回することができました。

今週の日経平均株価は木曜日に記録的な大暴落となり、金曜日もその影響を引きずって乱高下しました。
わずか2日間で値幅は2千円近くに達し、一部ではバブルがはじけたかのような声が聴かれましたが、テクニカル的には依然上昇トレンドを維持しています。

個人的には、早めのこの段階で大きな調整が入ってくれたおかげで、むしろ上昇トレンドの寿命が延びたのではないかと考えます。
結局、今週の日経平均株価は、先週末比3.47%の反落となり、昨年末比ではプラス40.57%まで後退しました。週次では、そこそこの下落に留まっています。

続いて、以下に5月24日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C41a.png
Channel1001_C41a.png
avem1001_C24a.png
今週は、新たなトレンドの消滅や発生はありませんでした。2つの上昇トレンドは、やや勢力を落としたとはいえ、依然高い勢力を維持しています。
各トレンドの安定指数は、トレンド1が5.08、トレンド7が9.37、そしてトレンド8が2.01となっています。

今週の株価急落によって、一時は上昇トレンド7から上方乖離していた株価は、再び上昇トレンド7のレンジ内に戻ってきました。
今後、株価が14,200円程度まで下落する可能性はありますが、それによって、急進的な上昇トレンド1が同7に吸収されると共に、同7はより安定することになりそうです。

先週指摘した危惧が、想像以上に早い段階で解消されたと考えることができます。結果的には、ダメージを局所に留めることができたのではないでしょうか。
ただ、今後も当分は不安定な値動きになる可能性がありますので、現物株にはヘッジを当てる等の慎重な対応が必要になるかもしれません。

平均保有株価で見ると、日経平均株価は短期平均保有株価付近まで戻しました。これは、短期資金が一旦引き上げたことを意味しますが、中長期資金は未だ残っています。
また、最近参入した投資家(VWAP1)の平均評価額も未だプラスであることから、今すぐ市場から逃げ出す必然性はなく、むしろ絶好の買い場が来たのではないかと思います。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル1:15,980円⇒16,297円
 上昇チャネル7:15,306円⇒15,492円
 下降トレンド8:11,902円⇒11,883円

 上昇トレンド1:14,761円⇒15,078円
 上昇トレンド7:14,020円⇒14,207円

 長期平均保有株価:12,244円
 中期平均保有株価:13,104円
 短期平均保有株価:14,611円

 VWAP1:13,931円
 VWAP7:12,087円
 VWAP8:11,825円

今回の株価暴落時に、私はヘッジ売りを用いて何とか凌ぎました。手数料の安さや心理的なやり易さから、私は信用売建てを利用しましたが、もちろん、これは信用取引を使わなくても、現物株で実践できます。

以前からご紹介している若井武氏の「現物繋売り」を用いれば、全く同様の売買を現物取引のみで実現できます。
場が開いた後、株価が比較的高い段階で売却し、大引けで買い直せば良いのです。

実は、この考え方は極めてシステムトレード的でもあります。もしも、株価が前日終値よりも高いところで売れるのであれば、その日の収支は必ずプラスになります。
これを日々繰り返せば、累計損益はドローダウンの小さい右肩上がりの資産カーブになるでしょう。

現実には、大幅ギャップダウンで始まる日もありますし、必ずしも累計損益がプラスになるとは限りませんが、最近のような一方的な上昇相場下においては、有効な手法の一つだと思います。もちろん、どの銘柄を売買するかによって、成績が大きく違ってくるということは、言うまでもありません。

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今週の投資成績(05/13~05/17) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/05/07~13/05/13   +7.11%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/05/13~保有中     ±0.00%

月曜寄付きで返済売りとなった日産買建ては、私にとっては珍しくギャップアップで寄付き、久々の大幅利益で手仕舞えました。
しかし、株価はその後も上昇を続け、大幅機会損失にもなっています。

昨年11月から続く株価上昇局面で、逆張りトレードのリスクは増大し、順張り、更には株式の単純保有の方が、低リスクで大きなリターンを得られるようになっています。
私が運用する正逆合成システムは、形こそ逆張りと順張りの合成運用ですが、実際には逆張りシステムに順張りのフィルターを掛けていると捉えることもできます。

結局、純粋な逆張りシステムよりは低リスクではあるものの、機会損失が極めて大きい状態に置かれています。
それを少しでも解消するため、先月辺りから徐々に現物株の買い入れ比率を増やすと共に、デイトレも取り入れて収益の多様化を目指しています。

現在、運用資産に対して現物比率を5割ほどに高め、それを担保としてシステム運用や一部デイトレを行なっています。
何にしましても、従来の戦略ではもはや立ち行かない状況であり、あらゆる手段を総動員して、この上昇相場に喰らいついて行かなければなりません。

今週の日経平均株価は、NY市場の好調もあり、株価は一気に15,000円台に乗せてきました。
為替が1ドル102円台へと下げたこともあって、週末には株価は15,100円台まで上昇、先週末比3.63%の大幅続伸となり、昨年末比ではプラス45.63%まで躍進しました。

ありとあらゆる指標が上昇相場の継続を示唆し、市場は熱狂し、社会現象にさえなっています。さすがに誰もが、「バブル」という言葉を一度は思い起こしたことでしょう。
これがバブルであろうがなかろうが、この現象は当分の間続くものと思われます。まさに、アベノミクスによるアベクロバブルといったところでしょうか。

主要企業の前期決算発表を無事通過した今、今後、株価が大きく影響を受けるとすれば、NY市場の急落や円高への急転、国債価格の暴落などでしょうか。
あるいは、夏の参院選でねじれ国会が解消されなかった場合なども、調整が入るでしょう。逆に、自公民が勝ち過ぎた場合は、急騰後に失速するかもしれません。

続いて、以下に5月17日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C40a.png
Channel1001_C40a.png
avem1001_C23a.png
今週は、下降トレンド9がようやく消滅し、直近に新たな上昇トレンド1が発生しました。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が9.98、トレンド8が2.07、そしてトレンド1が5.65となっています。

これまでの直近トレンドだった上昇トレンド7でさえ、過去に例を見ないほどの急騰振りでしたが、新たに発生した上昇トレンド1は、それを更に上回る上昇率となっています。
この状態がいつまで続くかは分かりませんが、感覚的にはもはやバブルの域に達しているように思えてなりません。

ここで一旦、上昇トレンド7の水準まで徐々に下げてくれば、相場は冷静さを取り戻す可能性がありますが、このまま支配トレンドが上昇トレンド1に移り変わった場合、その期間が長くなるほど、将来、少なくとも上昇トレンド7の水準まで急落する危険性が強まります。

現時点における上昇トレンド1と7との差は700円ほどですが、時間が経てば経つほどその差は広がり、6月末には少なくとも1,800円ほどに広がります。
それが一気に解消に向かった場合、急落によるアンダーシュートの可能性も含めて、それ以上に下落するかもしれません。

平均保有株価で見ると、日経平均株価は引き続き上昇トレンドを継続しています。短期平均保有株価は14,200円ほどになっており、この1週間で600円に上昇幅が加速しています。
4月以降に株式を購入した人の平均保有株価は、概ねVWAP1と重なりますが、すでに1,500円近い評価益となっています。

当面の下値目処は、短期平均保有株価の水準と考えられますが、VWAP1よりも500円余り高い水準にあるため、最近の市場参加者が売り急ぐとは考え難く、平均保有株価のみから判断すると、株価上昇は当分の間続くのではないかと考えます。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル1:15,507円⇒15,833円
 上昇チャネル7:14,902円⇒15,084円
 下降トレンド8:11,776円⇒11,757円

 上昇トレンド1:14,525円⇒14,851円
 上昇トレンド7:13,763円⇒13,945円

 長期平均保有株価:11,842円
 中期平均保有株価:12,634円
 短期平均保有株価:14,192円

 VWAP1:13,656円
 VWAP7:11,827円
 VWAP8:11,795円

カミさんが、玄関の匂いが気になると言うので、Amazonでアロマ式の空気清浄機を購入しました。玄関にはコンセントがなく、他の部屋ともドアで区切られているため、電池駆動可能な機種を探し、ようやく見つけました。



これは既に生産中止になっているようで、現在、わずかな在庫のみ購入可能のようですが、消費電力が小さく、玄関などの狭い空間で使うには持って来いです。
ただし、さすがに乾電池では2~3時間しか持たず、どうしたものかと思っていたところ、モバイルバッテリーから給電することで、長時間動作させることができました。



空気清浄機の消費電力は1W、消費電流は5V150mAとなっていましたが、8,400mAhのモバイルバッテリーをつないだところ、20時間近く動作することが分かりました。
結局、朝起きてから空気清浄機を動かし、夜寝る前にバッテリーを外して充電することで、ほぼ目的を達成することができました。

空気清浄機の清浄能力は定かではありませんが、アロマの消臭効果は大きく、カミさんも大変喜んでくれました。
これなら、玄関だけでなくトイレにも良いかもしれません。

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今週の投資成績(05/07~05/10) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/05/02~13/05/07   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/05/07~保有中     +3.51%

火曜日の寄付きで再び買建てた日産は、案の定、評価損スタートとなりましたが、その後は円安の影響もあって徐々に回復し、久々の評価益となっています。
引け時点で手仕舞いシグナルが点灯したため、月曜日の寄付きで返済売りとなりますが、週末にややネガティブな決算発表があったため、プラスで終えられるかどうかは微妙です。

GW明けから早速、GMOクリック証券でのデイトレを開始しました。今のところ、約定スピードや発注システムの安定性に大きな問題はありません。
肝心の成績は今一つ振るいませんが、手数料が掛からないこともあって、比較的落ち着いた売買が出来ているように思います。

ただ、カブドットコム時代の癖で長く持ち過ぎて利益を飛ばしたり、手数料無料を良いことに売買回数が増えて余計な損失を被ったりと、まだ不慣れな点が多々あります。
また、今まで参考にしていたVWAPをチャート表示できないため、別途kabuステーションを見ながら発注するなど、使い勝手の点でも今一つの感はあります。

注文方法に関しても、前場引け・後場引けを分けて指定できない、逆指値の指成注文ができない、もちろんW注文はNGなど、どうしてもカブドットコム証券に劣る部分は多々あります。
それでも、デイトレーダーよろしく、常に画面に張り付いていれば大丈夫ですし、ちょっと席を外さないといけない時は、逆指値注文を入れておくこともできます。

今の環境であれば、注文方法の乏しさよりも、売買コストの低減効果の方が、遥かにメリットがあることは間違いありません。
カブドットコム証券も、デイトレ限定で構いませんから、手数料をもっと下げる等の改定をして欲しいところです。同日復路手数料を無料にするだけでも、ずいぶん違います。

今週の日経平均株価は、GW中のNY市場が好調だったこともあり、株価は一気に14,000円台に乗せてきました。
更に、突然の100円台への円安などの追い風もあって、週末には株価は14,600円台まで上昇、先週末比6.67%の大幅反発となり、昨年末比ではプラス40.52%まで躍進しました。

日次はもちろん、週次、月次でも完全な上昇トレンドとなり、特に月次では、現在10カ月連続の陽線となっています。
今のところ、25日、13週、そして6か月移動平均が、強力なサポートとして機能しているように見えます。

続いて、以下に5月10日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C39a.png
Channel1001_C39a.png
avem1001_C22a.png
今週は、各トレンドに大きな変化はありませんでしたが、株価が上昇チャネル7をオーバーシュートしたことにより、同トレンドの安定性にとってはマイナス要因となっています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が11.24、トレンド8が2.13、そしてトレンド9が0.03となっています。

一般に、株価がチャネル(トレンド)をオーバーシュート(アンダーシュート)した状態が続いた場合、そのレンジは拡大し、不安定要素は増大します。
そこからさらに急峻なトレンドにシフトする場合もありますが、そうでない場合は、トレンドが終焉する一つの要因になるでしょう。

平均保有株価で見ると、日経平均株価は引き続き上昇トレンドを継続しています。
短期平均保有株価は13,600円ほどになっており、この1週間で300円ほど上昇しました。この辺りが当面の下値目処と思われます。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:14,440円⇒14,615円
 下降トレンド8:11,652円⇒11,633円
 下降トレンド9:11,883円⇒11,882円

 上昇トレンド7:13,505円⇒13,680円
 下降チャネル9:7,682円⇒7,681円

 長期平均保有株価:11,508円
 中期平均保有株価:12,218円
 短期平均保有株価:13,583円

 VWAP7:11,615円
 VWAP8:11,773円
 VWAP9:10,025円

先日、思うところあって様々な契約内容の見直しを行ないました。以前のコラムで述べたことがありますが、今までは定期的な支払いの方法は基本的に分散していました。
その方が、万が一支払い不能になった場合のダメージが、小さくて済むからです。

クレジット会社に一本化すれば、ポイント面で有利なことは分かっていましたが、従来のクレジットにおけるポイントサービスにはさほど魅力を感じず、むしろ万が一の口座残高不足による延滞やブラックリスト入りのデメリットの方が大きいと考えていました(基本的には今もその考えは変わりません)。

ただ、現状を考えると、当面残高不足に陥る可能性はほぼなくなったこと、楽天カードではポイントが金券価値を持つと共に直ちに使えること、秋頃を目処にカミさんの実家に入ることになったため公共料金の支払いが軽減されること、等の理由により、楽天カードに一本化した方がメリットが大きいと考えました。

口座引き落としのものは、楽天カードのクレジット払いに変更し、他社カードのクレジット払いも楽天カードに変更しました。
また、PHSのオプション契約である安全保障サービスを解除しました。これで、PHS料金は月額1,500円ほどに収まる計算です。

楽天スーパーWiFiの故障安心サービスについては、PHSのオプション解除で浮いた分もあり、しばらく続けることにしました。
ちなみに、楽天スーパーWiFiについてですが、今まで「にねん+アシスト1600」が2年毎に更新されるものと思っていましたが、2年目以降は「にねん」に自動更新されるようです。

「にねん+アシスト1600」の場合は、月数に応じて多額の契約解除料が掛かりますが、「にねん」の場合は更新月以外の解約で、契約解除料9,975円のみが掛かることになります。
今まで、2年1カ月目の解約には4万円近い契約解除料を支払わなければならないのか、と憤慨していましたが、私の単なる勘違いでした。

楽天スーパーWiFiの最大の利点は、他社のサービスと比べて通信規制が緩いことで、現行1日当たり366MB、2014年5月以降1カ月当たり10GBまで高速通信が可能です。
一時、PHSのDIGNO DUALスペシャルキャンペーンにも食指が動きましたが、定額高速通信の上限が1カ月当たり1GBほどしかないことが分かり、スルーしました。

最近、ウィルコム(PHS)も元気なようですし、楽天カードもしきりにテレビCMを打ち出しています。
今まで、どちらかと言えば逆張り人生でしたが、これからは順張り志向で行きたいと思います(^_^;)

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今週の投資成績(04/30~05/02) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/04/25~13/04/30   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/04/30~13/05/02   -5.20%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/05/02~保有中     ±0.00%

火曜日の寄付きで買建てた日産は、嫌な予感が的中し、寄高引安という最悪の展開となりました。しかも、翌日も大幅に下げて(損切り)手仕舞いシグナルが点灯。翌手仕舞い時には、大幅ギャップダウンというおまけ付きで、5%超の大幅損失となりました。

引け時点でまたしても買いシグナルが点灯したため、GW明け火曜日の寄付きで再び買建てとなりますが、連休中のNY市場や為替の状況を考えると、大幅ギャップアップでの寄付きが見込まれます。
今回もまた、買建て当日の陰線引けになるのでしょうか?

GMOクリック証券の信用口座は、5月1日の早朝に申請し、2日の午後になってようやく開設されました。申請後、マイページの信用口座状況が「再申込み」になっていたため、申請に不備があったのかと電話で確認したところ、審査前の表示なので問題ない、とのことでした。何ともややこしい仕様です。

何はともあれ、これでようやく週明けから、手数料ゼロでの信用取引が可能となりました。今まで、カブドットコム証券に莫大(-_-;)な手数料を徴収されてきましたが、それともようやく決別です。もっとも、手数料云々よりも、これで同値返済が心理的にやりやすくなったことが、最大の収穫でしょうか。

今週の日経平均株価は、先週末から4日続落となりました。下げ幅はさほど大きくはありませんが、GWという事情もあって、出来高は昨年末の水準まで落ち込んでいます。
株価は先週末比1.37%の反落となり、昨年末比ではプラス31.73%まで後退しました。

続いて、以下に5月2日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C38a.png
Channel1001_C38a.png
avem1001_C21a.png
今週は、各トレンドに大きな変化はありませんでした。相変わらず、上昇トレンド7による支配が続いています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が11.41、トレンド8が2.17、そしてトレンド9が0.09となっています。

日経平均株価は引き続き、上昇トレンド7と同チャネル7とのレンジ内で推移しています。今週、若干の調整は入ったものの、未だ高値圏での推移となっています。
トレンド7がこのまま継続した場合、来週中には14,000円台に乗せてくるかもしれません。

平均保有株価で見ると、今週は株価が下落したにも拘らず、各平均保有株価は上昇を続けています。
短期平均保有株価は13,300円ほどになっており、トレンド7と相まって、この辺りが当面の下値目処と思われます。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週火曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:14,169円⇒14,298円
 下降トレンド8:11,566円⇒11,551円
 下降トレンド9:11,721円⇒11,720円

 上昇トレンド7:13,296円⇒13,425円
 下降チャネル9:7,687円⇒7,686円

 長期平均保有株価:11,338円
 中期平均保有株価:12,009円
 短期平均保有株価:13,291円

 VWAP7:11,505円
 VWAP8:11,763円
 VWAP9:9,992円

GWもあと1日を残すのみですが、今年はカレンダーの関係もあって、どこにも出かけませんでした。今月からカミさんがパートの仕事を始めており、そのことも影響しています。
もちろん、キスケを残して遠出できないという事情もあります。

そのキスケですが、現在生後8か月となり、体重は4kg強とややおデブ体型です。いろいろなサイトで適正体重を調べてみるのですが、2.5~5kgと余りにも範囲が広くて、どれくらいが適正なのか今一つ分かりません。

今でも結構運動量があるため、これまで1日当たり体重の1~1.2倍程度のカロリーの食餌を与えてきましたが、今後は0.8倍程度にした方が良いのかもしれません。
ペットショップの店員の話では、去勢済みの生後8か月くらいなら、成猫用に切り替えても問題ないとのことでした。

もっとも、キスケのカロリーも心配ですが、私のカロリーカットも必須です。分かってはいるんですけどね。
これが、なかなかどうしてです。

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今週の投資成績(04/22~04/26) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/04/09~13/04/24   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/04/24~13/04/25   -2.26%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/04/25~保有中     ±0.00%

今週は日産に久しぶりの買シグナルが出ましたが、買建日の引け時点で早くも手仕舞いシグナルが点灯したため、翌寄付きで返済売りとなりました。
しかもツイていないことに、翌日は大幅ギャップダウンで5連敗となり、直近ドローダウンは10%を超えました。

週末時点で再び買シグナルが点灯したため、連休明け火曜日の寄付きで買建てとなりますが、今度こそ連敗脱出と行きたいものです。
何にしても、陰線引けだけは勘弁して欲しいところです。

GMOクリック証券の口座開設手続完了案内を、27日(土)の夕方にようやく受け取ることができました。本人限定受取郵便なので、手続きが結構面倒でした。
最初に同郵便を預かっているとの郵便が届き、その案内に従って生年月日や免許証番号などを伝えて受取時間を指定し、受取時に免許証を提示する、というものです。

結局、当日中に口座開設の設定を行ない、あとは入金及び信用口座開設申請のみという段階にこぎつけたのですが、「当初の」キャンペーン締め切りまでギリギリです。
実は同社の口座開設ナビには、水曜日の昼時点で審査完了~案内送付準備中となっていたのですが、木曜日の夕方になっても変わっていなかったため、同日夕電話で確認しました。

信用手数料無料キャンペーンの締め切りが目前に迫っていたため、非常に焦っていたのですが、電話口では「金曜日に発送予定です」とのこと。
「それでは今月中の信用口座開設は難しいのではないですか?」と聞くと、「そうかもしれませんが、5月1日には開設できるでしょう」と平然とのたまう。

「それではキャンペーンに間に合わないのでは?」と尋ねると、「キャンペーンは7月末まで延長されましたので、5月1日に開設すれば7月末まで手数料無料になります」。
「???」何それ、聞いてないよ。どうやら、25日(木)に急きょキャンペーン期間の延長を決めたようです。

確かにその後サイトを覗いてみると、「キャンペーン期間延長決定」と書かれていました。でも、こちらは口座開設ナビの画面しか見ていないわけで、まだサイトなんて見に行っていないわけだし、せめてナビ画面に表示するか、メールで連絡するくらいしてくれてもいいのに、となんだか釈然としない気持ちです。

まあ、まるまる3か月間信用手数料が無料になるわけで、結局は結果オーライといったところなんでしょうか。
もっとも、手数料が無料になったからと言って、それが「勝ち」を保証するものではないことは、重々承知しております。

今週の日経平均株価は年初来高値を大幅に更新し、金曜日のザラ場では14,000円まであと16円余りまで迫りました。その後は13,800円台まで値を下げたものの、株価は先週末比4.26%の大幅上昇となり、昨年末比ではプラス33.56%まで躍進しました。

続いて、以下に4月26日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C37a.png
Channel1001_C37a.png
avem1001_C20a.png
今週は、各トレンドに大きな変化はありませんでした。相変わらず、上昇トレンド7による支配が続いています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が11.02、トレンド8が2.19、そしてトレンド9が0.13となっています。

株価は相変わらず、上昇トレンド7と同チャネル7とのレンジ内で推移していますが、現在ほぼ上限に位置しているため、今後、同レンジの下限である13,200円程度までの調整が入る可能性は、少なからずあるかもしれません。

同水準は、短期平均保有株価ともほぼ一致しており、そこがかなり強固なサポートとなることを示唆しています。
だからと言って、必ずその水準で踏み止まることを保証するものではなく、ましてや必ずその水準まで下落するというわけではないことは、言うまでもありません。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週火曜日と木曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:14,027円⇒14,113円
 下降トレンド8:11,510円⇒11,500円
 下降トレンド9:11,616円⇒11,616円

 上昇トレンド7:13,150円⇒13,236円
 下降チャネル9:7,686円⇒7,685円

 長期平均保有株価:11,255円
 中期平均保有株価:11,911円
 短期平均保有株価:13,192円

 VWAP7:11,450円
 VWAP8:11,758円
 VWAP9:9,975円

先日入ったPCデポのチラシで、「日経各誌(デジタル版)+iPad mini 16GB WiFi本体」で月々1,000円から購入可能、というのを見て、今日、PCデポに行ってきました。
チラシの下の方に細かい字で、「本セット価格は端末利用料金を含めた3年間の定期購読プランとなります。途中解約はできません。」とあります。

これはいわゆる3年縛りで、3年後には延長するか解約するかを選択できるわけですが、てっきりiPadは自分のものになるのだと思っていました。
しかし、話を聞いてみてビックリ。何と、契約解除時にはiPadを返却しなければならない、とのこと。すなわち、これは単なるレンタル契約だったわけです。

しかも、性質の悪いことに、通常のレンタルであれば「いつでも解約可能」が当然なのに、これは3年縛りがついている。まったく訳が分かりません。
PCデポについてはいろいろな噂を耳にしますが、今まで贔屓にしてきただけに、今日はかなりがっかりでした。もちろん、契約なんてするわけはありません。

最近は、SDHCカードにも1TBクラウドバックアップなんてものを付けて売ってくる。これは初年度無料でも、2年目以降は解約しない限り有料になるプランです。
ちょっと怪しげなサービスに傾倒しすぎなんじゃないか、と危惧します。そのうち、大きなしっぺ返しを食らわなければいいのですが。

ちなみに、先のiPadの件ですが、これが実に価格設定が巧みで、書籍月額にあたかもiPadを3年分割で付けて、若干のサービスをしているように見えます。
iPad miniが通常28,800円であり、書籍が月額600円前後、それを3年分とすると、トータル50,400円になります。

しかし、契約事務手数料なるもの(店員の説明では会費のようなもの)が別途3,150円も掛かり、それを差っ引くと47,000円ほどになります。月々1,000円の消費税込の3年分が37,800円ですから、電子書籍ゆえの割引率等を考えると、まあ丁度良い価格設定かなと思うわけです。

しかし、本体がレンタルとなると話は全く異なります。iPad miniの中古価格は現時点でも2万円以上しており、3年後でも大きな値崩れはしないでしょう。
何よりも、それまでiPadに様々なデータやアプリをインストールした場合、契約解除となるとそれらが全て無になるかもしれません。

結局、3年以上経過してもずるずるとお金を使わせ続ける、集金マシンに過ぎないわけです。これは、先のクラウドバックアップについても言えることです。
私が、PCデポは怪しげなサービスに傾倒している、と言うのは、実はそういうことなのだったりするわけです。

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今週の投資成績(04/15~04/19) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/04/09~保有中     ±0.00%

今週は日産順張り正逆合成システムの売買はありませんでした。システム上は、売買中立の状態が続いています。
最近の上昇相場では、逆張り主体のシステムは、トレード機会、成績共にジリ貧です。

そんなこともあり、順張り主体のトレードを目指して、出来高加重平均を用いたシステムを検討中です。
ただ、これは基本的には通常の移動平均システムと大差ありません。しかし、売買条件にちょっと手を加えることで、成績を向上させられることが分かりました。

同じ手法は、通常の移動平均システムにも適用できると思われますが、出来高加重平均を用いた方が、裏付けがより明確になります。
ただ、裏付けがあったからといって、それが成績に反映されるとは限らず、結局は気分の問題なのかもしれません。

デイトレについては、相変わらず散々な成績です。成績をよく調べてみたところ、負け金額の半分以上を金利・手数料が占めていました。
これでは勝てる見込みは少ないですし、何よりも、手数料を意識するあまり、トレード上の制約が大きくなってしまいます。

そんなわけで、いろいろと検討した結果、GMOクリック証券に新たに口座を開設することにいたしました。こちらなら、信用取引売買手数料は1約定当たり100円(または500万円以上は無料)しか掛かりません。

さらに、今月末までのキャンペーン期間中に信用口座を開設できれば、6月末まで手数料が無料になります。
週末に口座開設申込書類を送付しましたので、順調にいけばキャンペーンの適用を受けられそうです。

今週の日経平均株価は、火曜日に一時13,000円割れ寸前まで値を下げましたが、その後は順調に回復しています。
株価は先週末比1.25%の下落となり、昨年末比ではプラス28.10%に後退しました。

続いて、以下に4月19日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C36a.png
Channel1001_C36a.png
avem1001_C19a.png
今週は、上昇トレンド2が消滅しました。それ以外のトレンドに大きな変化はなく、上昇トレンド7による支配が続いています。
各トレンドの安定指数は、トレンド7が10.69、トレンド8が2.24、そしてトレンド9が0.21となっています。

株価は相変わらず、上昇トレンド7と同チャネル7とのレンジ内で推移しています。同トレンドの勢力は再び強まり、その継続期間は5カ月を優に上回っています。
この勢いは、夏の参院選まで、そして結果によってはそれ以降まで続くかもしれません。8年前の小泉郵政選挙前後は、1年近くに渡って上昇トレンドが継続しました。

今回の上昇トレンドにおける出来高加重平均は11,322円となり、この期間に売買した全投資家の平均利益(評価益)は、2千円ほどになっている勘定です。
平均利益が少なくなると株価は急落する恐れがありますが、現状はまだまだ余裕のある状態だと思われます。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル7:13,742円⇒13,910円
 下降トレンド8:11,416円⇒11,396円
 下降トレンド9:11,436円⇒11,434円

 上昇トレンド7:12,895円⇒13,063円
 下降チャネル9:7,690円⇒7,688円

 長期平均保有株価:11,063円
 中期平均保有株価:11,675円
 短期平均保有株価:12,895円

 VWAP7:11,322円
 VWAP8:11,745円
 VWAP9:9,938円

来週末からゴールデンウイーク(GW)が始まります。例年、GW明けは相場が荒れ模様になることが少なからずありますが、今年はどうなることでしょう。
ただ、今年はGW中の休場日が3日ほどしかなく、最大でも土日を含めて4連休しかありませんので、影響は限定的かもしれません。

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今週の投資成績(04/08~04/12) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/03/28~13/04/08   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 売建  13/04/08~13/04/09   -0.40%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/04/09~保有中     ±0.00%

月曜の寄付きで日産を売り建て、当日引け時点では1%強の評価益となりましたが、直ちに手仕舞いシグナルが点灯したため、翌火曜日の寄付きで返済買いとなりました。
しかし、大幅ギャップアップで寄付いたため、小幅ながらまたしても損失で終えました。これで4連敗です。

手仕舞い当日は結局陰線引けとなりましたが、翌日から大幅続伸が続いたため、結果的には良いタイミングでの損切りとなりました。
それにしても、逆張り系システムは現相場環境下にて、全く勝てる気配がありません。

デイトレは相変わらず勝てません。VWAP頼りの判断がことごとく外れ、逆へ逆へと動きます。とにかく、損切りを深くし、売買回数を減らして、じっくりと身構えるしかありません。
先日、将来的なシステム売買を念頭に自動売買を仕掛けたのですが、買った場所が上髭の先で程なく損切り、直後に下髭の先でドテン売りでこちらも直ぐに損切りという有様でした。

今週の日経平均株価は木曜日に13,500円台に乗せ、年初来高値を大幅に更新しました。金曜日にはやや値を下げたものの、依然高水準を維持しています。
株価は先週末比5.08%の大幅続伸となり、昨年末比ではプラス29.72%となっています。

続いて、以下に4月12日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C35a.png
Channel1001_C35a.png
avem1001_C18a.png
今週は、各トレンドに大きな変化はありませんでした。上昇トレンド7以外は、ほとんど意味をなさない状況が続いています。
各トレンドの安定指数は、トレンド2が1.62、トレンド7が9.97、トレンド8が2.28、そしてトレンド9が0.29となっています。

株価は先週、一時上昇トレンド7を大きく割り込みましたが、今週は逆に、一気に上昇チャネル7を上回る水準まで急騰しました。
その間、押目らしい押目もないまま、ほぼ垂直上昇しています。

平均保有株価でみると、株価の急騰に合わせて、各平均保有株価も上昇速度を速めると共に、VWAPを含む全てのラインが上昇に転じ、強固な上昇トレンドを形成しています。
株価は既に1995年11月からのVWAPを超えていますが、現存最高値であろう1989年12月のバブルピークからのVWAPを超えているかどうかは、データ不足につき分かりません。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル2:12,725円⇒12,758円
 上昇チャネル7:13,521円⇒13,688円
 下降トレンド8:11,332円⇒11,313円
 下降トレンド9:11,277円⇒11,275円

 上昇トレンド2:9,229円⇒9,262円
 上昇トレンド7:12,660円⇒12,827円
 下降チャネル9:7,689円⇒7,686円

 長期平均保有株価:10,875円
 中期平均保有株価:11,450円
 短期平均保有株価:12,675円

 VWAP2:9,945円
 VWAP7:11,195円
 VWAP8:11,737円
 VWAP9:9,901円

日本は、逆張りの時代から順張りの時代に、舵を切りつつあるように思います。これは壮大なレジーム・チェンジです。
相場は言うに及ばず、支持政党や政策についても、順張り志向が強まっている感があります。

民主党政権時代には脚光を浴びた、日本維新の会を始めとする新興勢力も、もはやその輝きを失いつつあるかのようです。
その流れに逆らえば逆らうほど、どんどん取り残されて行きかねません。逆張り時代に構築されたシステムや思考も、今や見直さなければならない時期に来ているのかもしれません。

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今週の投資成績(04/01~04/05) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/03/28~保有中     ±0.00%

今週は日産の売買はありませんでしたが、週末時点で売りシグナルが点灯したため、月曜日の寄付きで売り建てとなります。
このアゲアゲ相場の最中での売り建てはリスクが大きいですが、システムを信じるのみです。

デイトレは相変わらずチグハグです。全く勝てる気がしないということはなくなりましたが、まだ戦術が固まっていないこともあり、時々大きなポカやつまらないミスをしてしまいます。金曜日は証券会社トレーディングツールが突然停止し、エライ目に遭いました。
まあ、地道にコツコツとやっていくしかありません。

今週の日経平均株価は大荒れの展開となりました。株価は週初から下落し、一時はザラ場で11,800円割れ寸前まで下落すると共に、25日移動平均を割り込みましたが、日銀決定会合の結果を受けて株価は急激に値を戻し、週末には一時13,200円台に乗せてきました。

最初の2日で400円(ピークで600円)近く下げ、残りの3日で800円(ピークで1,200円)以上上げるという、非常に荒い動きとなっています。
結局、株価は先週末比3.51%の大幅高となり、昨年末比ではプラス23.46%となって年初来高値を更新しました。

続いて、以下に4月5日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C34a.png
Channel1001_C34a.png
avem1001_C17a.png
今週は、各トレンドに大きな変化はありませんでした。ただ、今まで勢力を伸ばし続けてきた上昇トレンド7が、週初の急落でやや勢力を落としています。
各トレンドの安定指数は、トレンド2が1.56、トレンド7が10.01、トレンド8が2.33、そしてトレンド9が0.38となっています。

株価は一時、上昇トレンド7を大きく割り込みましたが、その後は急激に回復し、再び同トレンドと同チャネルのレンジ内に収まっています。
結果的には、先週述べましたように、13,000円を目指す展開となりました。

平均保有株価でみると、株価は一時短期平均保有株価の水準まで下落しましたが、その後は急反発しています。
未だ上昇トレンド継続中です。

ところで、従来、出来高加重平均(VWAP)の起点を平成7年11月1日としてきましたが、今後は各トレンドの起点日に改めます。
そうすることによって、トレンドとVWAPの関係が明確になると共に、VWAPの意味合いがより明確になると考えます。

例えば、VWAP9は下降トレンド9と関係し、リーマンショック後の低迷相場下における平均売買代金を表します。これを上抜けるということは、その時期のしこりが解消されたことを意味します。VWAP8は小泉政権時の株価高騰からの下落期間の平均売買代金ですが、株価がこれを上抜けた直後から、上値が軽くなっていることが分かります。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル2:12,445円⇒12,475円
 上昇チャネル7:13,198円⇒13,359円
 下降トレンド8:11,246円⇒11,226円
 下降トレンド9:11,104円⇒11,101円

 上昇トレンド2:9,139円⇒9,169円
 上昇トレンド7:12,405円⇒12,567円
 下降チャネル9:7,697円⇒7,694円

 長期平均保有株価:10,632円
 中期平均保有株価:11,139円
 短期平均保有株価:12,198円

 VWAP2   :9,830円
 VWAP7   :11,021円
 VWAP8   :11,726円
 VWAP9   :9,858円

新年度が始まり、株価は未だ上昇を続けています。期待先行相場と言われ、これまで節目ごとに「そろそろ天井だ」などと言われ続けてきましたが、最近は17,000円まで行くのではないか、といった声も聞こえるようになりました。

やはり政治は大きな力を持つということです。日銀総裁にしても、白川総裁はバスの運転手のようでしたが、黒田総裁はF1ドライバーのように感じます。
それだけに、うまく車体をコントロールできれば非常に効率的ですが、ちょっとでもコントロールを誤るとクラッシュしてしまう危険性を孕んでいます。

ただ、日本経済は既に周回遅れの状態です。いつまでもバスの運転手に任せていたのでは、他車との差は開くばかりです。
ここは多少のリスクを負ってでも、F1ドライバーに期待を寄せるべきなのかなと思います。

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出来高加重平均の奇妙な性質 [投資・経済全般]

出来高加重平均(VWAP:Volume Weighted Average Price)は、主に機関投資家の執行価格の目標値として用いられる指標であり、一部のデイトレーダーにも利用されています。
また、私も平均保有株価と共に、日々参考にしている指標でもあります。日経平均株価については、毎週末の「今週の投資成績」で簡易値を開示しています。

VWAPは、約定毎の株価と株数を掛けた値を合計し、それを同期間の全約定株数で割った値です。したがって、単位は株価と同じ「円」になります。
厳密には、取引開始から約定毎に値を計算していく必要がありますが、簡易的には一定期間毎の株価と株数(約定数)を用いる場合もあります。

その場合、期間を代表する株価として、その期間内の直近VWAPを用いることができれば、より正確な値を求めることができますが、それが困難な場合は直近株価を用いても、長期的には大きな誤差は生じないと考えます。

例えば、私が毎週求めている日経平均株価のVWAPですが、これは日々の日経平均株価の終値と構成225銘柄の出来高計を用いています。
厳密には、日経平均株価の終値と当日のVWAPは異なりますが、VWAP計算の起点日から当日までの長期に渡っては、その差は吸収されると考えられます。

さて、このVWAPにはちょっと面白い性質があります。それは、直近株価が直近VWAPよりも下にある場合はVWAPは下落を続け、上にある場合は上昇を続ける、というものです。
例えば、株価が大幅に下落した後、出来高を伴いながら急激に値を戻している最中であっても、株価がVWAPよりも下にある限りはVWAPは下降し続けます。

これは数学的にも簡単に証明できます。今、時間tにおけるVWAPをW(t)、株価をs(t)、約定数をv(t)とし、tまでの累計約定数をV(t)とすると、以下の式が成り立ちます。

 W(t+1)-W(t)={s(t+1)-W(t)}*v(t+1)/V(t+1)

これが何を物語っているかというと、s(t+1)-W(t)がマイナス、すなわち新たな株価が直近VWAPよりも低い場合は、新たなVWAPもまた直近VWAPより低いことを意味しています。
逆に、新たな株価が直近VWAPよりも高い場合は、新たなVWAPは直近VWAPより高くなります。

でも、こんなことが分かったとして、いったい何の役に立つのでしょう?

使い方は人それぞれですが、例えばVWAP付近にストップの合理的根拠がある場合、株価下落局面においてVWAPの下方で売り建てて、VWAPの少し上にストップ基準を設ければ、ストップ基準が意味を失うことはありません。
株価がVWAPに達する前にストップに引っ掛かることは、あり得ないわけです。

問題は、VWAP付近にストップの合理的根拠があるかどうかですが、これはまた別の話になります。
ただ、私の感触では、VWAP近傍には引力が作用し、やや離れると斥力が作用し、更に離れると再び引力が作用するように感じます。

それらの力の大きさの一部はVWAPの変化率に依存し、特に変化率が大きいほど斥力が大きくなると共に、斥力の作用する範囲が広がります。
もちろん、これに関しては証明されていませんし、それは困難でしょう。

以上をあえて数式で表すならば、株価とVWAPの差、すなわち両者の距離を考えた場合、株価に働く力は、距離の2乗の3次関数で近似できるように見えます。
ただし、それを意味のあるものにするには、関数の係数を決定する必要がありますし、それはほとんど不可能なのかもしれません。

そういえば、以前、株価に働く力を表す指標として、パワーインデックス(PI)なるものを考えたことがありましたが、これもまた、係数の決定に関わっているように思えます。
それ以外にも、移動平均やその変化率など、様々なファクターが考えられることでしょう。

そんなことを言ってみても、結局はかなりの部分を「直感」で判断しないといけないのかもしれません。
ただ、株価に働く「力」のイメージを持つことは、けして無駄なことではないと思います。

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今週の投資成績(03/25~03/29) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/03/19~13/03/25   -1.14%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/03/25~13/03/26   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/03/26~13/03/28   -2.66%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/03/28~保有中     ±0.00%

日産買建ては、月曜日の寄付きで損切り手仕舞いになった後、火曜日の寄付きで再び買建てとなりましたが、木曜日の寄付きでまたしても損切り手仕舞いとなりました。
日産はこれで直近3連敗となり、システム上のドローダウンは8%ほどになっています。まだまだシステムに疑念を持つレベルではありませんが、心理的にはきつい局面です。

デイトレについては、つまらないミスで自滅しました。日々の最初のトレードで勝っていても、その後、追加でトレードを行ない、結局トータルで負けに転じるという大馬鹿ぶりです。
金曜日はさすがに自戒し、最初に勝った後静観しましたが、時すでに遅しといった感じです。まあ、一時は全く勝てなかったことを考えると、大きな進歩ではあります。

今週の日経平均株価はパッとしない推移ではあったものの、最終的には微増で終えました。株価は先週末比0.48%のプラスとなり、昨年末比ではプラス19.27%となりました。
今週は期末事情も絡んで荒い値動きになると思っていましたが、意に反して比較的おとなしい展開でした。

続いて、以下に3月29日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C33a.png
Channel1001_C33a.png
avem1001_C16a.png
今週は、各トレンドに大きな変化はありませんでした。上昇トレンドはますます勢力を伸ばし、下降トレンドは勢力を落としています。
各トレンドの安定指数は、トレンド2が1.49、トレンド7が10.73、トレンド8が2.36、そしてトレンド9が0.45となっています。

株価はこれまで同様、上昇トレンド7と同チャネル7間のレンジでの推移を続けています。現時点でトレンドラインに近い水準にありますが、来週以降は再び上昇力を強め、13,000円を目指す展開になるのではないかと思います。

平均保有株価でみると、各平均保有株価は上昇を続けると共に、日経平均株価は出来高加重平均の上方で推移しています。
ところで、出来高加重平均については、今まで少し勘違いしていたところがあります。

株価が出来高加重平均よりも小さい場合、同平均はレジスタンスとして働き、大きい場合はサポートとして働くと考えていたのですが、株価が同平均を横切る瞬間は同平均の変化率はゼロになるようで、株価の突き抜けを阻害する要因にはならないと考えるのが自然です。

それでは、出来高加重平均と株価の間には、意味のある関係はないのかと言いますと、必ずしもそうではなく、例えばデイトレで株価とVWAPの関係に着目すると、いろいろと面白いことが見えてくるような感じがします。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル2:12,268円⇒12,297円
 上昇チャネル7:13,022円⇒13,188円
 下降トレンド8:11,183円⇒11,163円
 下降トレンド9:10,984円⇒10,981円

 上昇トレンド2:9,043円⇒9,072円
 上昇トレンド7:12,303円⇒12,469円
 下降チャネル9:7,691円⇒7,687円

 長期平均保有株価:10,472円
 中期平均保有株価:10,946円
 短期平均保有株価:12,009円
 出来高加重平均 :12,165円

来週から新年度が始まります。2013年のトレードは、2月以降、散々な結果となってきましたが、これから地道に挽回できればと思います。
それにしても、これほどの強力な上昇トレンド下にあっては、システムトレードはかなり厳しい戦いを余儀なくされます。

デイトレやスイングなどの裁量トレードを織り交ぜながら、少しでも市場の流れに乗っていった方が良いのかもしれません。
でも、それではシステムトレードを志向した理由を、自ら否定することになるのではないかという気もします。難しいところです。

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今週の投資成績(03/18~03/22) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/03/11~13/03/19   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/03/19~保有中     -1.77%

日産は火曜日の寄付きで買建てとなった後、粗い値動きとなりましたが、結局、週末時点で評価損となっています。
さらに手仕舞いシグナルが点灯したため、月曜日の寄付きで返済売りとなります。よほどのギャップアップにならない限り、損失の可能性大です。

デイトレについては、先週末に少し良い感触を得たこともあって、今週はフル参戦となりました。結果は、日次で2勝2敗でしたが、週次ではようやく勝つことができました。
今週は売り主体でトレードしたのが奏功したようです。逆に、無駄な買いを入れてしまい、余計な損失を計上する場面もありました。

最適トレンドシステムについては、トレンドの方向と変化を考慮することで、僅かではありますが、ようやく正の期待値を得ることができました。
しかし、大きなトレンドに乗り切れないなど、新たな問題点も浮上してきています。まだまだ検討が足りません。

今週の日経平均株価は、木曜日に年初来高値を更新する12,600円台を付けましたが、金曜日に300円近い大幅下落となり、6週振りに反落しました。
株価は先週末比1.77%の下落となり、昨年末比ではプラス18.69%まで後退しました。ただし、トレンドの状態に変化はありません。

株価は、欧州信用不安の新たな火種となったキプロス問題の変遷に加え、期末における様々な思惑もあって乱高下しました。
今週だけで、今年最大と2番目の下げ幅を記録しながらも、年初来高値を一時更新したことが、市場の混乱を物語っています。

続いて、以下に3月22日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C32a.png
Channel1001_C32a.png
avem1001_C15a.png
今週は、中期下降トレンド5が消滅しました。直近上昇トレンド7は、未だに勢力を拡大し続けています。
各トレンドの安定指数は、トレンド2が1.42、トレンド7が10.19、トレンド8が2.40、そしてトレンド9が0.53となっています。

株価はこれまで同様、上昇トレンド7と同チャネル7のレンジ内で推移しています。同レンジ内での推移が続く限り、トレンド7の安定指数は上昇し続けることになります。
それは、ますます同トレンドを強固な存在にしていくことでしょう。このトレンドを目安に売買を行なうトレーダーもまた、増えていくものと思われるからです。

平均保有株価で見ると、株価は出来高加重平均の直上で一休みといった感じです。現時点において、この出来高加重平均が上昇トレンド7と同水準であることから、12,150円近辺はかなり強固なサポートとして機能しているのかも知れません。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル2:12,059円⇒12,086円
 上昇チャネル7:12,839円⇒13,006円
 下降トレンド8:11,144円⇒11,124円
 下降トレンド9:10,855円⇒10,851円

 上昇トレンド2:8,953円⇒8,980円
 上昇トレンド7:12,115円⇒12,283円
 下降チャネル9:7,689円⇒7,685円

 長期平均保有株価:10,372円
 中期平均保有株価:10,821円
 短期平均保有株価:11,876円
 出来高加重平均 :12,165円

平成24年度も、残すところあと1週間になりました。今期は終盤に掛けてアベノミクスへの期待先行で市場は活性化しましたが、来期は実績が問われる年になります。
それだけに、特に長期投資を目指す場合は、現在の人気にばかり目を奪われると、手痛いしっぺ返しを喰らうかもしれません。

個人的には、(下の声を聞かない)トップダウンや(トータルで考えない)効率化、(名ばかりの)システム化をうたう企業は、厳しい洗礼を受けるのではないかと思っています。
私が過去に教わった理念である「企業は人なり」が、再び脚光を浴びる日が来ることを願ってやみません。

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今週の投資成績(03/11~03/15) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 売建  13/03/08~13/03/11   -3.81%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/03/11~保有中     ±0.00%

日産売建ては、予想通り損失拡大で手仕舞いとなりました。これで、今年の日産システム運用成績は、ほとんどトントンになりました。
結局、今年はパナソニックとそのデイトレの分だけマイナスになっています。また一から出直しです。

現物株は概ね好調でしたが、とある事情でゼンショーを売却しました。買値の3.1倍での手仕舞いですが、最小単位なので額そのものは大きくありません。
これで残すはカッパクリエイトとユニカフェだけになりましたが、ユニカフェは一時期よりも大分戻したとはいえ、大幅な評価損のままです。

先週、デイトレをしばらく休止すると言っておきながら、急に動意付いたパナソニックの値動きに目が眩んで、金曜日に3往復ほどトレードしてしまいました。
結果は、手数料分の負けでしたが、6回分だけにばかにならない額でした。それにしても、うまくいきません。

今週の日経平均株価はまたしても続伸し、株価は遂に12,500円を超えてきました。さすがにこの水準まで一本調子で行くとは、私も予想していませんでした。
12,300円程度で、一旦12,000円を割り込むくらいまでの調整が入ると思っていたのですが、ほとんど押目らしい押目を付けることなく、ここまで来ています。

株価は先週末比2.26%の上昇となり、昨年末比では20.83%のプラスと、遂に20%の大台に乗せました。
逆張りで考えれば、そろそろ売り優勢になるだろうと思われますが、逆に踏み上げられる展開が増えているのかもしれません。

続いて、以下に3月15日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C31a.png
Channel1001_C31a.png
avem1001_C14a.png
今週も、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。先週に引き続き、上昇トレンドは先週よりも勢力を強め、下降トレンドは勢力を弱めています。
各トレンドの安定指数は、トレンド2が1.37、トレンド5が0.06、トレンド7が9.62、トレンド8が2.43、そしてトレンド9が0.51となっています。

上昇トレンド7はますます勢力を拡大し、株価はまるで意図的に、それと同チャネル7のレンジ内で推移しているかのように見えます。
トレンドをより強固にするという視点で見れば、ここで12,000円程度(チャネル7の水準)までの調整が入った方が、望ましい展開になります。

平均保有株価で見ると、今週に入って出来高加重平均が僅かながら上昇に転じてきました。これで、少なくとも同水準がレジスタンスとして作用する可能性は減り、逆にサポートとして作用する可能性が増えてきました。
現状は、どちらにも行き来できる状態にあります。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル2:11,871円⇒11,890円
 上昇チャネル7:12,665円⇒12,790円
 下降トレンド5:11,132円⇒11,131円
 下降トレンド9:10,821円⇒10,818円

 上昇トレンド2:8,889円⇒8,907円
 上昇トレンド7:11,937円⇒12,062円
 下降チャネル5:7,736円⇒7,735円
 下降チャネル9:7,632円⇒7,629円

 長期平均保有株価:10,288円
 中期平均保有株価:10,715円
 短期平均保有株価:11,743円
 出来高加重平均 :12,164円

先日、地元に2軒目のはま寿司がオープンしたのですが、同社が掲げる「科学的生産管理体制の構築」とは全くかけ離れたもののようです。
同店のシステムは、以前から注文品が(他の客に取られたりして)届かないことが少なからずあったのですが、新店においても全く改善されていません。

それを防ぐ手段として同店が行なっているのは、アナウンスを徹底してお客様に取り間違いをしないよう注意する、というものです。
これのどこが科学的生産管理体制なのでしょうか?システムに明らかな問題があるのにも拘らず、取り間違いの責任を客に転嫁しているだけです。

アルバイトの指導体制についても、高圧的に無理難題を押し付ける。それも、人生経験の浅い人間が、倍近い年齢のアルバイトの人たちに、感情丸出しで命令形で指示する。
そのために、研修期間中に体調を崩して、働けなくなってしまった人が、私の知る限り何人もいます。

就業体制についても、一切の希望を聞き入れられず、勝手にシフトを決められる。通院等、あらかじめ予定が入って休みたい日があっても、シフトで一切考慮されず、休みたければ他の人と調整しろと言う。主婦アルバイトにも拘らず、1日10時間以上も拘束されるシフトが入る。1週間後のシフトが分からない。等々、アルバイトで働く理由が全く考慮されません。

「はま寿司 クレーム」で検索すると、異常なほど多くの情報がヒットしますが、それを改善しようとする姿勢は見られません。
本社に入ったクレーム情報を従業員に連絡し、しっかり対応するよう注意するだけのようです。明らかなシステム上の問題についても、アルバイトと客に責任転嫁する姿勢です。

はま寿司の会社案内を見て「ちゃんちゃらおかしい」と思ったのは、私だけでしょうか?
私がゼンショーを売却した理由は、はま寿司がゼンショーグループである、ということもありますが、このような問題を放置し続けるゼンショーグループの将来に、大きな不安を抱いたからです。

グループ全体からしてみれば、はま寿司は小さな存在かもしれませんが、その小さな存在の小さな穴が、やがて全体に広がっていかないとも限りません。
何よりも、上にみられるような「グレー」な状態を放置し続けるその姿勢に、強い嫌悪感を抱いたからに他なりません。

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今週の投資成績(03/04~03/08) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/02/28~13/03/04   +2.49%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/03/04~13/03/05   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/03/05~13/03/06   +0.32%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/03/06~13/03/08   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 売建  13/03/08~保有中     -1.69%

今週の日産システムは、こまめな売買が続きました。先週からの持ち越し分はそこそこの利益となったものの、その後は厳しい展開が続いています。
金曜日には売り建てとなり、いきなりの評価損です。月曜日の寄付きで早くも手仕舞いとなりますが、円安進行で損失増大となりそうです。

まったく勝てる目処が立たないため、デイトレはしばらく休止することにしました。今後、デイトレを再開するかどうかは未定ですが、デイトレ用口座では何らかの運用(例えば裁量によるスイングトレード等)を行なうことを考えています。

検討中のシステムについて、指標の算出と性能確認がとりあえず終わりました。しかし、結果は芳しくなく、導出された結果をそのまま売買シグナルとして用いた場合、正の期待値を得ることができません。
今後、システムとして機能させるためには、更なる工夫が必要になりそうです。

このシステムは、例えば次図に示しますように、直近の最適トレンドを積算し、単純に上昇トレンドなら買い持ち、下降トレンドなら売り持ちとするものですが、一見、トレンドをよく捉えているように見えるものの、長期的には資産は右肩下がりになってしまいます。
ちなみに、ここではパナソニックの場合を示しています(他銘柄は未検討です)。
最適トレンドパナソニック001.png
今後、単純にトレンドの方向のみに従うのではなく、レンジ内の株価位置によって売買判定を行なうこと等を考えてみたいと思います。
ただしその場合、別の新たな問題が生じてくることが懸念されます。

今週の日経平均株価は、大幅に続伸して12,200円台に乗せる共に、リーマンショック前の株価水準を回復しました。株価は先週末比5.84%の急騰となり、昨年末比では18.12%のプラスにまで達しています。
移動平均でみると、36か月までの全ての期間で上昇トレンド入りとなっています。

続いて、以下に3月8日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C30a.png
Channel1001_C30a.png
avem1001_C13a.png
今週も、新たなトレンドの発生や消滅はありませんでした。総じて、上昇トレンドは先週よりも勢力を強め、下降トレンドは勢力を弱めています。
各トレンドの安定指数は、トレンド2が1.29、トレンド5が0.16、トレンド7が9.02、トレンド8が2.47、そしてトレンド9が0.61となっています。

上昇トレンド7はここに来て更に勢力を強め、未だに衰える気配を見せません。現行株価に関わるトレンドは、もはや上昇トレンド7および同チャネル7しかありません。
今後、いつこれらのトレンドが崩れてくるかが、大いに注目されます。

平均保有株価でみると、株価は遂に出来高加重平均の水準に到達しました。今後、ここを完全に上抜けて来るのか、一旦調整に入るのか、微妙なところです。
出来高加重平均は僅かながら未だ減少を続けており、セオリー通りだと一旦調整ということになるかもしれません。

仮に調整が入るとしても、その下限は、下降トレンド5,8,9や上昇チャネル2、そして短期平均保有株価が位置する11,000円前後(±500円程度)に留まると考えます。
大きなマイナス材料が新たに発生しなければ、その後は再び上昇に転じ、最終的には16,000円を目指すのではないかと想像します。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル2:11,637円⇒11,659円
 上昇チャネル7:12,397円⇒12,560円
 下降トレンド5:10,943円⇒10,941円
 下降トレンド9:10,672円⇒10,667円

 上昇トレンド2:8,813円⇒8,835円
 上昇トレンド7:11,684円⇒11,847円
 下降チャネル5:7,721円⇒7,719円
 下降チャネル9:7,633円⇒7,628円

 長期平均保有株価:10,138円
 中期平均保有株価:10,518円
 短期平均保有株価:11,445円
 出来高加重平均 :12,163円

確定申告の期限が間近に迫っています。昨年は、マイクロソフトのサービス停止による研究所サイトの休止や、父関係の様々な対応等に追われ、事実上、事業活動はゼロでした。
そのため、申告する内容はほとんどありませんが、個人事業主の務めとして例年同様申告しなければなりません。それさえ済めば、しばらくはのんびりできそうです。

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今週の投資成績(02/25~03/01) [投資日記]

今週の投資成績を以下に示します。成績には金利・手数料は含まず、保有中の場合は直近終値基準の評価損益率を表します。
また、これはシステム運用の場合のみであり、裁量トレードは含みません。

  銘柄         システム    売買   トレード期間        損益率
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/02/13~13/02/27   -2.56%
 7201日産自動車  順張正逆合成 CP   13/02/27~13/02/28   ±0.00%
 7201日産自動車  順張正逆合成 買建  13/02/28~保有中     +2.28%

日産買建ては、水曜日の寄付きで一旦損切り手仕舞いとなりましたが、翌木曜日の寄付きで再び買建てとなり、現在、若干の評価益になっています。
ただし、木曜日が思いのほか高値で寄付いたため、結局、前日の返済値と比較すると、8円幅の機会損失です。

なお、週末時点で再び手仕舞いシグナルが点灯したため、月曜日の寄付きで早くも返済売りとなります。
しかしタイミングが悪いことに、日産は2月の米自動車販売が落ち込み、市場予想を下回ったことから、月曜日は売られるかもしれません。

デイトレは相変わらず勝てません。結局、場中の裁量判断は諦め、寄り引け売買で様子を見ています。
結局、それならデイトレシステム売買を考えた方が良さそうです。

今週の日経平均株価は、月曜日に大幅上昇して年初来高値を更新したものの、イタリアの政情不安等もあり、その後はやや足踏み状態が続いています。
株価は先週末比1.94%の上昇となり、昨年末比では11.65%のプラスに達しています。

移動平均でみると、日次、週次に続いて、遂に月次でも上昇トレンド入りを果たしました。これまでのところ、株価が25日移動平均を割り込むこともなく、順調に推移しています。
このペースで行けば、以前から述べていますように、3月中の12,000円台乗せもいよいよ現実味を帯びてきます。

続いて、以下に3月1日基準日のトレンドラインとチャネルライン、そして日経平均の平均保有株価を示します。
Trend1001_C29a.png
Channel1001_C29a.png
avem1001_C12a.png
今週は、各トレンドに大きな変化はありませんでした。上昇トレンド7は先週に引き続いて若干勢力を落としたものの、他はこれまでの流れを引き継いでいます。
各トレンドの安定指数は、トレンド2が1.21、トレンド5が0.26、トレンド7が8.45、トレンド8が2.50、そしてトレンド9が0.70となっています。

株価は瞬間的に上昇トレンド7をわずかに割り込みましたが、その後は再び同チャネル7とのレンジ内で推移しています。
上昇トレンド7は既に4カ月近くも続いていますが、未だに衰える気配を見せません。

平均保有株価でみると、株価と出来高加重平均との差は、あと560円ほどに縮小しています。先週よりも220円ほど減少しました。
そろそろ上値の重さが意識されてくる頃合いかもしれません。

最後に、とりあえずの判断の目安として、主なトレンドラインおよびチャネルラインの、来週月曜日と金曜日における値を以下に記します。
併せて、各平均保有株価の現時点における値を記します。

 上昇チャネル2:11,443円⇒11,464円
 上昇チャネル7:12,197円⇒12,360円
 下降トレンド5:10,785円⇒10,782円
 下降トレンド9:10,548円⇒10,543円

 上昇トレンド2:8,737円⇒8,757円
 上昇トレンド7:11,483円⇒11,646円
 下降チャネル5:7,702円⇒7,699円
 下降チャネル9:7,629円⇒7,624円

 長期平均保有株価:10,015円
 中期平均保有株価:10,357円
 短期平均保有株価:11,211円

新しいシステムのアイデアが固まりました。まあ、システムというよりもテクニカル指標のようなものですが、これをベースに売買タイミングを設定することで、システムとして機能することになります。

アイデア自体は以前から温め続けてきたものですが、実現するための方法がなかなか思いつきませんでした。
先日、ちょっと思い立って確認したところ、エクセルシート+マクロで何とか実現の目処が立ちました。

もっとも、想定したテクニカル指標が設計できたとしても、そこから直ちに有意なシステムが実現できるとは限りません。
ただ、少なくとも従来の回帰トレンドよりはセンシティブな指標になるのではないかと、期待しています。

PS.キスケは生後半年になり、体重は3.3kgにまで増えました。標準体重よりもやや多めかと思いますが、特に太っている感じはありません。
元々ガタイのいい体型なのでしょうか。何はともあれ、去勢手術も無事済ませ、元気に育っています。

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